1 / 42
文档名称:

2022年期货从业资格之期货投资分析包过题库附答案(模拟题).docx

格式:docx   大小:47KB   页数:42页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

2022年期货从业资格之期货投资分析包过题库附答案(模拟题).docx

上传人:小屁孩 2024/5/2 文件大小:47 KB

下载得到文件列表

2022年期货从业资格之期货投资分析包过题库附答案(模拟题).docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【2022年期货从业资格之期货投资分析包过题库附答案(模拟题) 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【42】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【2022年期货从业资格之期货投资分析包过题库附答案(模拟题) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。2022年期货从业资格之期货投资分析包过题库附答案(模拟题)第一部分单选题(50题)1、根据相对购买力平价理论,一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑,同期在美国由7美元涨到9美元,:1变为( )。::::1【答案】:A2、中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2015年9月1日,,并在每年9月1日,该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,,并回收5亿元。据此回答以下两题82-83。【答案】:A3、下一年2月12日,该饲料厂实施点价,以2500元/吨的期货价格为基准价,实物交收,同时以该价格将期货合约对冲平仓,此时现货价格为2540元/吨。则该饲料厂的交易结果是()(不计手续费用等费用)。,豆粕的售价相当于2250元/,结束套期保值时的基差为-60元/,豆粕的售价相当于2230元/【答案】:C4、对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为( )。【答案】:A5、社会融资规模是由( )发布的。【答案】:C6、既可以管理汇率风险,也可以管理投资项目不确定性风险的是( )。【答案】:C7、常用的回归系数的显著性检验方法是()【答案】:C8、将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量,对数化后的人均年生活费收入(x)【答案】:C9、已知变量X和Y的协方差为一40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为()。.-.-【答案】:B10、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易,作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表7—3所示。【答案】:C11、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2-7所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。【答案】:A12、由于市场热点的变化,对于证券投资基金来说,基金重仓股可能面临很大的()。【答案】:A13、在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈( )。【答案】:B14、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会,需要招投标,该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/,人民币/。,,合约大小为人民币100万元。该公司需要()人民币/欧元看跌期权()手。;;;;16【答案】:A15、假设今日8月天然橡胶的收盘价为15560元/吨,昨日EMA(12)的值为16320,昨日EMA(26)的值为15930,则今日DIF的值为()。【答案】:B16、某股票组合市值8亿元,。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,。一段时间后,;%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。【答案】:B17、下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况,可以得出的结论是( )。A.(1)(2)?B.(1)(3)?C.(2)(4)?D.(3)(4)【答案】:C18、期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是()。::::9【答案】:D19、一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,。两个月内到期。。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,,。一个月后股票投资组合收益率为( )。%%%%【答案】:D20、在无套利基础下,基差和持有期收益之问的差值衡量了()选择权的价值。【答案】:A21、根据下面资料,回答99-;;;;l6【答案】:A22、根据下面资料,回答85-【答案】:B23、对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。=(F·C)-=(P·C)-=P-=P-(F·C)【答案】:D