文档介绍：高级计量经济学(Ⅰ)
南开大学经济学院教授、数量经济学专业博士生导师张晓峒
课名:高级计量经济学(Ⅰ)
课时:54学时(其中上机10-12学时)
应具备的知识:
经济学(政治经济学,宏微观经济学)
(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
(矩阵,向量空间,特征根)
教材:
1.《计量经济分析》(修订版),张晓峒,经济科学出版社,2003年。
2.《计量经济学软件EViews使用指南》(第2版),主编,南开大学出版社,天津,2004。
课程主要内容:
(OLS、GLS、WLS、2SLS法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性(Chow) 检验、JB检验、异方差检验等)
(AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型,自相关函数、偏自相关函数,模型的识别、估计、诊断、预测,季节时间序列模型,转换函数模型。)
(非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐近分布)
(DF统计量的极限分布、单位根检验方法(DF、ADF检验))
(自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等)
(协整概念、Granger定理、向量自回归模型(VAR)、Granger非因果性检验与向量误差修正模型(VEC))。
(ARCH、GARCH)。若干最新成果。面板数据模型。
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参考书和文献:
林少宫译,《计量经济学》,(Gujarati D., Basic Econometrics第3版),中国人民大学出版社,2000。[庞皓,程从云译,《基础经济计量学》(Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978),科学技术文献出版社重庆分社,1986年5月。]
钱小军等译,《计量经济模型与经济预测》,(R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-panies Inc..),机械工业出版社,。
张晓峒主编,《经济计量学基础》(第2版),南开大学出版社,2005。
J H Stock and M W Watson, Introduction to Econometrics, Addison Wesley, 2003。中译本,东北财经大学出版(王庆石)2005。影印本,上海财经大学出版,2004。
张寿、于清文编著,《计量经济学》,上海交通大学出版社,1984。
Kerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series Approach, 2000.
韩德瑞,秦朵,《动态经济计量学》,(Dyn