文档介绍：《金融计量学》习题一
一、填空题：
计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
被解释变量的观测值匕与其回归理论值E（K）之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值匕与其回归估计值R之间的偏差，称为残差。
对线性回归模型丫 = 6o+ 8\X+ "进行最小二乘估计，最小二乘准则是 min £/= min £0 — 2）2 = min £（丫_
高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
V,=Bo+EX\,+RX2,
在给定置信水平下，减小底的置信区间的途
径主要有增大样本容量、提高模型的拟合优度、提高样本观测
值的分散度。
对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果
模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为 3个。
对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检验、一方程的显著性检验、变量的显著性检验。
总体平方和TSS反映被解释变量观测值与其均值之离差的平方和;回归平方和ESS反映了被解释变量的估计值（或拟合值）与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS反映了一被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。
方程显著性检验的检验对象是模型中被解释变量与解释变量之间的
线性关系在总体上是否显著成立。
对于模型丫］ = 8o + Axi,- + +■•• + Pkxkt + R , i=l, 2, n, 一■般经验
认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为nN30或至少n33 (k+1) 。
对于总体线性回归模型匕=I + + Pix2i + 63X31 + A,,运用最小二
乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足。
二、单选题：
回归分析中定义的(B)
解释变量和被解释变量都是随机变量
解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
解释变量和被解释变量都为非随机变量
解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
A.
C・ max 匕-Yt
最小二乘准则是指使(D)达到最小值的原则确定样本回归方程。
B•加
r=l
2
D•:£(3)
t=l
下图中“ {”所指的距离是(B)
随机误差项
匕的离差 D. E的离差
参数估计量W是匕的线性函数称为参数估计量具有(A)的性质。
线性 B,无偏性
D, 一致性
参数”的估计量B具备有效性是指（B ）
Var（B）= 0 B. Var（R）为最小
C. 2 - " =。 D.（2 -”）为最小
设k为不包括常数项在内的解释变量个数，n为样本容量，要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）
n > k+1 B. n < k+1
C. n> 30 >3（k+1）
已知含有截距项的三元线性回