文档介绍：巴塞尔协议专题
中国加入巴塞尔银行监管委员会
2009年3月，巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)决定吸收澳大利亚、巴西、中国、印度、韩国、墨西哥和俄罗斯为该组织的新成员。至此，巴塞尔委员会成员扩大为20家。
　　我国一足率；
注重管理的全面性。
（2）局限：
1、风险权重处理过于主观化与简单化；
2、资本金管理作用有限；
3、表外业务缺乏深入全面的管理。
（二）《巴塞尔新资本协议》
新巴塞尔资本协议“或”巴塞尔协议Ⅱ“是”1988年协议“的最新修订版，在世界范围内有超过100个国家正在使用。新巴塞尔协议是国际结算银行（BIS）下属的巴塞尔银行监管委员会（BCBS）提出的一套政策指导方针。1999年征求意见稿提出，2003年第三次征求意见稿提出。
新巴塞尔协议希望通过调整资本充足率评估和银行业潜在风险的关系，完善监管体系，加强市场纪律，以保障金融系统安全和稳健地运行；并在保持现有资本水平的情况下，维护公平竞争。新巴塞尔协议在实行后，将在委员会成员国家和采用新协议的非成员国家中，形成新的资本结构体系，这将保证银行实行稳健的风险管理战略。
新《巴塞尔资本协议》的主要内容：
新《巴塞尔资本协议》共７７５条，９个附录。
新协议由三大支柱组成：
一是最低资本要求；
二是监管当局对资本充足率的监督检查；
三是市场约束（强调市场的监督作用）。
第一支柱--最低资本规定
新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量，新协议提出了两种基本方法：第一种是标准法；第二种是内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法。对于风险管理水平较低的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险现状。当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供；高级法则允许银行测算其他必须的数值。类似地，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
1、监管当局监督检查的四大原则。

原则1：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则2：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施。
原则3：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则4：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
第二支柱--监管部门的监督检查
第二支柱--监管部门的监督检查
2、监管当局检查各项最低标准的遵守情况。银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监督检查的有机组成部分。
3、监管当局监督检查的其他内容包括监督检查的透明度以及对银行账簿利率风险的处理。
委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全性的潜在作用。新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。
监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时就失去意义的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。不经常披露信息的银行要公开解释其政策。委员会鼓励利用信息技术等手段，多渠道披露信息。
第三支柱--市场纪律
反思金融危机中的巴塞尔协议
在此次金融危机中，巴塞尔协议引发了三个效应
1监管套利效应
2信贷紧缩效应
3亲经济周期效应
此外，还有系统风险增大。
监管套利
1、分业多头的监管体系导致监管重叠和监管真空。
多头监管格局使得美国的监管机构过于庞大、严重重叠．加上各监管机构权力分散而又缺乏协调，经常会导致监管当局的监管