文档介绍：国内商业银行效率分析
摘要:商业银行在追求利润的过程中,还要兼顾安全性和流动性,这就要求商业银行讲究效率。本文通过国内有代表性的商r业银行效率的分析,提出我国商业银行提獐高效率的对策。
关键词:商业银行;效摁率
XX年12月11日,我国开始对外国银行实行国民待遇。随着外国银行的进锤入,我国商业银行面临前所未有的挑战,重全面提升其竞争力是摆在各商业银行面前赌的紧迫任务。而商业银行效率是其竞争力蒡的集中体现。所以,提高商业银行的效率枳是推动我国商业银行业可持续发展的关键抖所在。
一、商业银行效率的含义
商业窜银行效率主要指商业银行在保证赢利性、安全性、流动性的同时,合理配置资源,最大限度地推动社会经济资源的流动,是卉其市场竞争力、投入产出能力和可持续发骐展能力的总称。20世纪80年代中后期贼,由于各国商业银行竞争加剧,各商业银烫行都把提高竞争力放在首位。理论界对商鼹业银行效率的研究主要着重于分析其管理戌和资源配置,特别是商业银行的规模效率强、技术效率和配置效率。商业银行的规模
ラ经济是指随着商业银行业务规模、人员数尘量、机构网点的扩大而发生的单位营运成喹本下降、收益上升的现象,它反映了商业┈银行经营规模与运行成本、经营收益变动熘的关系。规模效率是规模经济的一种量化袼指标,若规模效率等于1,表明规模扩张粉带来的成本降低已达到最小值,也就是商吝业银行规模已处于最佳状态。如果规模小胛于该点,继续扩大规模有利;反之,则缩减规模有利。技术效率是在生产技术不变慝、市场价格不变的条件下,按照既定要素L投入比例,生产一定量产品所需的最小成漠本占实际生产成本的百分比。它是从等产≠量曲线的概念出发来度量技术效率。假设抄某企业利用X1、X2两种生产要素生产雩Y产品,如果边界生产函数Y=f(X1意,X2),且有固定规模报酬,则生产边簸界可由生产要素的投入与产出关系改为要橼素投入与要素投入的关系,因为此时1=糙f(X1/Y,X2/Y)。根据该理论眼,商业银行应加大科技投入,利用IT手帧段提高生产效率,尽量使其等产量曲线交挣于技术效率点,处于效率最优状态。资源啁配置效率指采用成本最低的资源配置方法狻来生产所需要的产品,资源配置的核心在胥于企业应根据市场变化适当调整产出和投入。一般来讲,配置效率为1,即商业银晷行在最小成本预算线上生产时配置有效,瞿否则,配置无效。
本文选用非参数前沿榄方法中的数据包络分析法来分析国内商业
银行效率,前沿效率分析法的主要思想就ゥ是用待测度的商业银行与效率前沿商业银欢行的偏离程度来衡量其效率水平。该方法方将效率最高的商业银行的效率定为1,其它商业银行的效率定在0到1之间。本文夷以中信银行、华夏银行、民生银行、深圳疼发展银行、招商银行、浦东发展银行为研骱究样本,没有选择国有商业银行,是因为臼其刚完成股份制改造、财务重组和上市工三作,数据可比性下降,而其它商业银行由ズ于数据连续性等问题,故没作考虑。时间袋跨度为XX年到XX年,主要数据来源于上海、深圳证券交易所的信息公告。在考芋虑我国商业银行业的经营状况、数据的可哈得性及计算过程的复杂程度等因素后,将投入指标定为机构数、员工人数、实收资本、营业费用和IT投入五项;产出指标莼定为贷款数量、净利息收入、净利润和中帷间业务收入四项。
从对各商业银行效率拗值的分析可看出,XX年