1 / 53
文档名称:

计量经济学-联立方程模型的单方程估计方法.ppt

格式:ppt   大小:3,559KB   页数:53页
下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

计量经济学-联立方程模型的单方程估计方法.ppt

上传人:相惜 2024/3/26 文件大小:3.48 MB

下载得到文件列表

计量经济学-联立方程模型的单方程估计方法.ppt

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【计量经济学-联立方程模型的单方程估计方法 】是由【相惜】上传分享,文档一共【53】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【计量经济学-联立方程模型的单方程估计方法 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。§ Single-EquationEstimationMethods一、狭义的工具变量法〔IV〕二、间接最小二乘法(ILS)三、二阶段最小二乘法(2SLS)四、三种方法的等价性证明五、简单宏观经济模型实例演示六、主分量法的应用七、其它有限信息估计方法简介八、k级估计式精选课件联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类:单方程估计方法与系统估计方法。所谓单方程估计方法,指每次只估计模型系统中的一个方程,依次逐个估计。所谓系统估计方法,指同时对全部方程进行估计,同时得到所有方程的参数估计量。联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法。精选课件一、狭义的工具变量法 〔IV,InstrumentalVariables〕精选课件⒈方法思路“狭义的工具变量法〞与“广义的工具变量法〞解决结构方程中与随机误差项相关的内生解释变量问题。方法原理与单方程模型的IV方法相同。模型系统中提供了可供选择的工具变量,使得IV方法的应用成为可能。精选课件⒉工具变量的选取对于联立方程模型的每一个结构方程,例如第1个方程,可以写成如下形式:内生解释变量〔g1-1〕个,先决解释变量k1个。如果方程是恰好识别的,有〔g1-1〕=〔k-k1〕。可以选择〔k-k1〕个方程没有包含的先决变量作为〔g1-1〕个内生解释变量的工具变量。精选课件⒊IV参数估计量方程的矩阵表示为选择方程中没有包含的先决变量X0*作为包含的内生解释变量Y0的工具变量,得到参数估计量为:精选课件⒋讨论该估计量与OLS估计量的区别是什么?该估计量具有什么统计特性?〔k-k1〕工具变量与〔g1-1〕个内生解释变量的对应关系是否影响参数估计结果?为什么?IV是否利用了模型系统中方程之间相关性信息?对于过度识别的方程,可否应用IV?为什么?对于过度识别的方程,可否应用GMM?为什么?精选课件二、间接最小二乘法 (ILS,IndirectLeastSquares)精选课件⒈方法思路联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量,不能直接采用OLS估计其参数。但是对于简化式方程,可以采用OLS直接估计其参数。间接最小二乘法:先对关于内生解释变量的简化式方程采用OLS估计简化式参数,得到简化式参数估计量,然后通过参数关系体系,计算得到结构式参数的估计量。间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计,因为只有恰好识别的结构方程,才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。精选课件⒉一般间接最小二乘法的估计过程精选课件