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一般分布假设下投资组合的风险度量、分解与应用的中期报告.docx

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一般分布假设下投资组合的风险度量、分解与应用的中期报告.docx

上传人:niuww 2024/3/28 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【一般分布假设下投资组合的风险度量、分解与应用的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【一般分布假设下投资组合的风险度量、分解与应用的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。一般分布假设下投资组合的风险度量、分解与应用的中期报告分布假设是判断风险度量和管理的重要前提。一般的假设是,资产收益率服从正态分布。在这种情况下,统计意义上的风险可以通过标准差来度量。然而,实际市场的情况可能并不符合正态分布的假设,因此需要对其他分布形式进行研究。在投资组合中,由于不同资产的收益率之间存在着相关关系,因此需要使用协方差而不是方差来衡量风险。同时,投资组合的风险分解可以通过计算其不同组成资产的风险贡献来实现。这样的分解可以帮助投资者更好地理解其投资组合的风险来源,并进行相应的管理和调整。在应用中,投资组合风险度量和分解可以用于建立优化投资组合的模型。该模型的目标是在风险和收益之间找到一个平衡点,使得风险最小化的同时保证最高的收益。此外,投资组合的风险度量和分解也可以用于对投资组合的表现进行评估和监控。总之,在一般分布假设下,投资组合的风险度量、分解和应用可以帮助投资者更好地理解其投资组合的风险来源、优化投资组合的组成、评估组合的表现,并建立合适的风险管理策略。

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