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基于时间序列多目标投资组合应用的中期报告.docx

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基于时间序列多目标投资组合应用的中期报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/13 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于时间序列多目标投资组合应用的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于时间序列多目标投资组合应用的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于时间序列多目标投资组合应用的中期报告本报告基于时间序列多目标投资组合应用的研究,主要针对中期研究进展和分析结果进行了总结和描述。在报告中,我们将重点介绍以下内容:,指出了在金融领域中,投资组合优化是非常重要的问题,而多目标投资组合优化更能满足投资者不同的风险偏好和收益期望。,并结合多目标规划方法来进行投资组合优化。在时间序列模型方面,我们采用了ARIMA(自回归滑动平均模型)来预测未来的股票收益率。在多目标规划方面,我们采用了NSGA-II(非支配排序遗传算法)来获得Pareto最优解集合。,我们选取了30支蓝筹股票,利用历史数据建立时间序列模型,并结合多目标规划方法来进行投资组合优化。我们设定了三个目标函数:收益最大化、波动率最小化和收益与波动率的权衡。同时,我们还设置了不同的股票配置比例、时间窗口和交易次数等因素来考察它们对投资组合表现的影响。,我们发现采用时间序列模型来预测股票收益率能够有效提高投资组合表现,特别是在波动率最小化的情况下优化效果更为明显。此外,我们还发现不同的股票配置比例、时间窗口和交易次数等因素对投资组合表现都有着一定的影响。,我们对未来进一步研究进行了展望。未来的研究可以结合更多的时间序列预测模型和多目标优化算法来探究投资组合优化问题,并可以考虑引入更多的因素,如宏观经济因素、行业表现等来进一步提高模型的精度和实用性。