文档介绍：该【我国商业银行汇率风险评估研究——基于GARCh-VaR模型的分析的开题报告 】是由【niuww】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【我国商业银行汇率风险评估研究——基于GARCh-VaR模型的分析的开题报告 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。我国商业银行汇率风险评估研究——基于GARCh-VaR模型的分析的开题报告一、研究背景和意义随着我国经济的不断发展,商业银行日益成为金融市场的重要参与者,扮演着重要的角色。然而,在国际金融市场上,汇率波动无时不在,商业银行在开展外汇交易活动时,面临着来自汇率波动的风险。如何正确评估商业银行的汇率风险,对于银行的稳定经营和金融市场的稳定运行都具有重要意义。目前,基于正态假设的VaR模型在商业银行风险管理中被广泛应用,但是模型在衡量极端事件方面并不准确,无法对金融市场中的风险进行充分预警和应对。因此,本研究将采用GARCh模型进行风险评估,以期获得更好的风险预判和风险应对能力。二、研究目的和内容本研究旨在采用GARCh-VaR模型,对我国商业银行汇率风险进行评估和分析。具体研究内容包括以下几个方面:-VaR模型进行建模,并进行模型参数选择;,对商业银行的汇率风险进行评估,比较分析不同商业银行的汇率风险水平;,提出商业银行汇率风险管理的对策和建议,以期提高商业银行汇率风险管理的能力和水平。三、研究方法本研究将采用以下研究方法:,利用GARCh模型进行参数拟合和效果评估;-VaR模型,预测不同汇率波动下商业银行汇率风险的价值-at-Risk,并进行对比分析;,以深入了解汇率风险的特点和规律。四、预期成果本研究的预期成果包括:-VaR模型,对商业银行汇率风险进行评估;;,以提高银行汇率风险管理的水平。五、研究进度本研究的进度预计如下:(一个月):熟悉研究相关领域的理论和方法,梳理相关文献。(两个月):采集数据,初步建立GARCh-VaR模型,进行模型选择和参数拟合。(两个月):利用模型评估商业银行汇率风险的水平和特点,提出对策和建议。(一个月):完成论文撰写和论文答辩。