1 / 2
文档名称:

混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解的综述报告.docx

格式:docx   大小:10KB   页数:2页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解的综述报告.docx

上传人:niuww 2024/4/18 文件大小:10 KB

下载得到文件列表

混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解的综述报告.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解的综述报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解的综述报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解的综述报告永久期权是一种特殊的金融期权,其在欧洲期权到期时间之后仍然有效。由于其相对较少的研究和应用,永久期权的定价一直是一个热门话题。在永久期权定价领域,混合伽马分布被广泛应用。本文将综述混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解。混合伽马分布是指由多个伽马分布组合而成的复合分布。它可以用来描述股票收益率、利率等金融资产的价格波动,也可以用来模拟期权价格的非对称分布。混合伽马分布在永久期权定价中的应用主要是通过将其与Black-Scholes期权定价模型相结合来进行。首先,考虑采用分形(self-similarity)的方法来推导混合伽马分布下永久期权的闭形式解。分形方法是一种可以用来描述复杂几何和随机性质的工具。具体而言,将期权价格作为一个函数,并将该函数表示为一个无限级别的分形图形。然后,使用分形测度来描述该函数的性质。分形测度能够为复杂形状(如分形图形)提供一个数学上的定义。通过分形测度的计算,可以得到混合伽马分布下永久期权的解析解。在实际应用中,也可以采用其他方法来推导混合伽马分布下永久期权的闭形式解。例如,可以使用费用函数的方法。费用函数是用来描述期权价格随时间的衰减情况的函数。将费用函数表示为混合伽马分布,然后使用拉普拉斯变换来计算费用函数。通过使用反演公式,可以得到混合伽马分布下永久期权的解析解式。另一个应用混合伽马分布下永久期权定价的方法是采用矩阶段估计。这种方法要求使用广义矩法来估计矩,并使用这些矩来描述混合伽马分布。然后,使用矩阶段估计来计算期权价格。矩阶段估计的方法能够对多个收益区间进行拟合,因此它比其他方法更加灵活,而且更加普适。无论采用哪种方法,混合伽马分布下永久期权的闭形式解都能够被得到。这些解决方案为金融工程学家和交易员提供了一种快速、可靠且准确的方法来定价永久期权。由于永久期权的广泛应用,学术界和金融业界对混合伽马分布下永久期权的闭形式解继续进行研究和探究,以找寻更加精确的解决方案,并为金融市场的不断发展提供支持。