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等权重及等风险权重的最小协方差投资组合测试及比较的中期报告.docx

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等权重及等风险权重的最小协方差投资组合测试及比较的中期报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/19 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【等权重及等风险权重的最小协方差投资组合测试及比较的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【等权重及等风险权重的最小协方差投资组合测试及比较的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。等权重及等风险权重的最小协方差投资组合测试及比较的中期报告本报告的目的是通过测试和比较等权重和等风险权重的最小协方差投资组合,来评估它们在中期期间的表现。数据来源和方法我们使用了历史数据,收集了5支股票(A、B、C、D、E)的收盘价,并计算了它们的日收益率。然后,使用这些数据计算投资组合的协方差矩阵和预期回报率,并使用资产组合理论来确定最优化投资组合。等权重投资组合中,每支股票的权重相等;而在等风险权重投资组合中,每支股票的权重取决于它的风险贡献。测试结果在等权重投资组合中,我们的最优化结果如下所示:-股票A:25%-股票B:25%-股票C:25%-股票D:%-股票E:%在等风险权重投资组合中,我们的最优化结果如下所示:-股票A:%-股票B:%-股票C:%-股票D:%-股票E:%我们还计算了每个投资组合的预期回报率和标准差。在等权重投资组合中,%,%;而在等风险权重投资组合中,%,%。比较结果在中期期间的测试中,等风险权重投资组合相对于等权重投资组合表现更好。虽然两个投资组合的标准差相同,但等风险投资组合的预期回报率更高,这表明它可以提供更高的收益而不增加额外的风险。然而,在长期时间内,情况可能会发生变化。因此,在进行任何投资决策之前,需要仔细评估投资组合的表现并考虑长期投资策略。

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