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养老基金动态资产配置研究的开题报告.docx

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养老基金动态资产配置研究的开题报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/25 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【养老基金动态资产配置研究的开题报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【养老基金动态资产配置研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。养老基金动态资产配置研究的开题报告开题报告题目:养老基金动态资产配置研究背景介绍:随着我国人口老龄化加剧,养老问题越来越引起广泛关注。在政策层面,中国正在推行养老金制度改革,加强基础养老金的覆盖率和个人账户养老金的积累和管理。而作为养老金投资主体的养老基金,其在资产配置方面的科学性和有效性将直接影响到养老金的积累和保值增值能力。因此,本文旨在研究养老基金动态资产配置策略,以提高养老基金的长期收益率和风险控制能力。研究内容:::通过研究国内外养老基金动态资产配置的现状及经验借鉴,建立养老基金风险评估指标体系,并探索动态平衡风险的方法。同时,运用量化风险控制方法,构建养老基金动态资产配置模型,以提高养老基金长期收益率和风险控制能力。研究方法::收集、整理、分析国内外养老基金动态资产配置的研究成果和实践经验,总结养老基金动态资产配置的风险管理方法。:运用养老基金投资理论、风险管理理论和资产配置理论,分析养老基金动态资产配置的底层逻辑和风险控制原理。:运用量化方法对养老基金动态资产配置策略进行风险量化分析,构建动态资产配置模型。时间安排:第1-2周,文献综述、问题分析及研究目标、内容与难点的确定;第3-6周,国内外养老基金动态资产配置的现状及经验借鉴研究;第7-10周,养老基金风险评估指标体系建立、动态平衡风险控制方法的研究;第11-14周,养老基金动态资产配置策略的研究;第15-18周,养老基金动态资产配置模型构建和实证分析;第19-20周,论文撰写和进一步思考。参考文献:[D].江西财经大学,[D].长江大学,,[J].金融论坛,2013(9):73-,.,Marvasti,,,.,,PrincetonUniversityPress,Princeton,NJ,1997.