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变结构GARCH模型的协同持续性研究的开题报告.docx

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变结构GARCH模型的协同持续性研究的开题报告.docx

上传人:niuww 2024/4/26 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【变结构GARCH模型的协同持续性研究的开题报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【变结构GARCH模型的协同持续性研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。变结构GARCH模型的协同持续性研究的开题报告一、研究背景及意义金融市场波动性一直是学术界和实践界关注的重要问题之一。传统的单一GARCH模型虽然能够描述市场波动性的特征,但是它忽略了市场波动性的非线性性和异方差性,很难解释一些极端事件的发生。因此,应用时间序列模型对市场波动性进行预测成为了一种重要的研究和实践方向。变结构GARCH模型是一种能够捕捉市场波动性非线性和异方差的时间序列模型。它能够在市场结构转变时自适应地改变模型参数,从而更加准确地描述市场波动性的特征,提高市场波动性的预测精度。然而,现有关于变结构GARCH模型的研究仅局限于对于单一金融资产的波动性预测,并没有对多个金融资产之间的关联进行深入探究。在实际投资中,不同金融资产之间的协同作用是非常显著的,因此探究变结构GARCH模型在多个金融资产协同持续性方面的应用具有重要的理论和实践意义。二、研究内容和方法本研究旨在探讨变结构GARCH模型在多个金融资产协同持续性方面的应用。具体来说,研究内容包括以下四个方面::通过考虑多个金融资产的波动性、相关性和协同性,构建多个金融资产之间的协同持续性模型,从而更加准确地刻画市场波动性的特征。:利用最大似然估计方法对变结构GARCH模型进行参数估计,得到最优的变结构GARCH模型参数,并比较其与传统GARCH模型的预测能力。:将设计的变结构GARCH模型应用于市场波动性的预测中,研究其预测能力和适用场景,进一步探究金融资产之间的协同作用。:通过实证研究,探究变结构GARCH模型在多维金融市场投资中的应用,包括股票、债券、商品等多个领域,为投资实践提供一定的参考意义。三、研究预期成果本研究预期可以探究变结构GARCH模型在多个金融资产协同持续性方面的应用,为解决现有单一GARCH模型在不同条件下无法准确描述市场波动特征的问题提供一种新的思路。同时,本研究的设计模型和参数估计方法可以为金融市场波动性预测和风险控制提供一种新的途径。最后,本研究还可以为多维金融市场投资提供相关的参考意义。四、研究计划及进度安排本研究的计划包括以下几个阶段:,梳理相关理论和方法,深入理解变结构GARCH模型以及多个金融资产之间的协同作用。,并进行数据预处理和分析。,并采用最大似然估计方法进行参数估计。,比较其与传统GARCH模型的预测能力。,探究变结构GARCH模型在多维金融市场投资中的应用,撰写论文。目前,我们已完成了相关理论与方法梳理部分,并开始构建多个金融资产之间的协同持续性模型。预计年内可以完成变结构GARCH模型的设计,明年上半年完成应用协同持续性模型对市场波动性进行预测和实证研究,年底完成论文撰写。