1 / 2
文档名称:

基于期权定价方法的分级基金估值研究的开题报告.docx

格式:docx   大小:10KB   页数:2页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

基于期权定价方法的分级基金估值研究的开题报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/27 文件大小:10 KB

下载得到文件列表

基于期权定价方法的分级基金估值研究的开题报告.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【基于期权定价方法的分级基金估值研究的开题报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于期权定价方法的分级基金估值研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。,其产品形态多种多样,受到了越来越多的投资者的青睐。然而,由于分级基金基础资产价值受到市场波动的影响,因此其净值呈现较大的波动,给投资者带来较大风险。因此,分级基金的估值问题成为了研究的热点话题。目前,分级基金的估值主要采用了折现法、复杂算法等方法,然而这些方法难以准确反映市场价格变动的影响,而期权定价方法恰恰可以较好地处理这一问题。因此,基于期权定价方法的分级基金估值研究具有较大的现实意义和研究价值。,探讨分级基金的估值问题,在加深对期权定价理论的理解的同时,为实际投资提供较为准确的估值参考。具体内容包括:(1)分级基金的基本概念和产品形态介绍。(2)期权定价模型的基本理论和方法,包括Black-Scholes期权定价模型、Binomial模型、MonteCarlo模拟等。(3)基于期权定价方法的分级基金估值模型构建,包括为期权定价模型中的变量设定合理数值、考虑市场流动性和风险溢价因子等。(4)实证分析,以某一具体分级基金为例,利用本研究构建的模型进行估值分析,比较其与市场价格的误差。,利用期权定价模型来构建分级基金估值模型,利用计算机软件实现具体的计算和分析工作。预期结果为:(1)期权定价模型对分级基金的估值准确度较高,相对于其他方法具有较大优势。(2)基于期权定价模型的分级基金估值模型可以较为准确地反映市场价格的变动情况,对实际投资具有较大指导意义。(3)以某一具体分级基金为例,本研究构建的估值模型相对于市场价格具有较小的误差。,为投资者提供更为准确的投资决策依据。该研究所采用的期权定价方法也可应用于其他金融产品的估值,具有较为广泛的研究意义和应用前景。