文档介绍:该【基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究中期报告一、研究背景及意义随着近年来全球能源市场的变化,油价及其对经济的影响越来越受到关注。同时,股市作为反映经济状况的重要指标,也常常受到油价的影响。因此,研究油价与股市的关系,对于预测宏观经济走势、投资决策等方面都具有重要意义。一般来说,油价与股市之间的关系具有非线性、时间变化等特点,因此需要采用统计建模的方法来分析其关系。同时,油价和股市之间的影响关系还具有显著的变点特征,即某些时间点前后,这种关系的性质会发生重要改变。因此,本研究基于贝叶斯PHMM(BayesianHiddenMarkovModel)模型来研究油价与股市关系的变点诊断。二、研究目标及内容本研究旨在构建一个基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断模型,并利用此模型来分析油价与股市之间的关系及其变化特征。具体研究内容包括::首先,采用贝叶斯方法来构建PHMM模型,用于描述油价与股市之间的关系。模型中包括一个观测变量序列和一个状态变量序列,其中观测变量为油价和股市的时间序列数据,状态变量则用于描述它们之间的关系及其变化。:本研究将利用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来估计模型的参数和变点的位置。因此,需要设计各参数的先验分布,以便在MCMC过程中对其进行采样。:通过MCMC方法,利用模型观测数据和先验分布,得到隐含状态序列及其概率分布,进而估计模型的各参数。:通过模型的输出结果,分析油价与股市之间的关系及其变化特征。特别地,本研究将考虑以下几方面内容:(1)变点数量的估计,即油价和股市之间的关系发生转变的次数;(2)变点位置的估计,即油价和股市之间的关系发生变化的时间点;(3)变点前后的关系特征,即在变点之前和之后,油价和股市之间的关系特征是否有显著的差异。三、研究进展及计划目前,本研究已完成模型的建立和参数的设计,并且已从数据源中获取了油价和股市的时间序列数据。目前的工作重点是利用MCMC方法来估计模型的参数和变点位置,并对模型的输出结果进行分析。具体的研究计划如下:(2021年8-10月):利用MCMC方法对模型进行参数估计和变点诊断分析,探究油价与股市之间的关系及其变化特征。(2021年11-12月):对模型的输出结果进行分析和讨论,探究油价与股市之间的关系如何受到各种因素的影响,并讨论其对宏观经济走势和投资决策的启示。(2022年1-2月):根据研究结果,撰写学位论文并完成答辩。