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考虑市场与流动性双重风险的期货动态交易保证金设置研究的开题报告.docx

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考虑市场与流动性双重风险的期货动态交易保证金设置研究的开题报告.docx

上传人:niuwk 2024/5/2 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【考虑市场与流动性双重风险的期货动态交易保证金设置研究的开题报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【考虑市场与流动性双重风险的期货动态交易保证金设置研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。考虑市场与流动性双重风险的期货动态交易保证金设置研究的开题报告一、研究背景和意义期货市场中存在着两个重要风险,即市场风险和流动性风险。市场风险指的是市场价格可能因为不可预测的外部因素而发生波动,导致交易者的账户资金出现亏损。流动性风险指的是在价格波动过程中,期货合约出现巨大的摩擦力而使得交易者无法完成平仓或建仓甚至出现违约的情况。这两种风险的存在,直接影响着交易者的风险收益水平,进而影响着期货市场交易的正常运行。因此,如何科学准确地设置保证金水平,以更好地控制市场风险和流动性风险,成为当前研究的焦点问题。二、研究内容和方法本研究旨在探讨市场和流动性双重风险下的期货动态交易保证金设置问题,并针对已有理论和实证研究进行综述和总结,对现有保证金设置模型进行批判性评估和分析。同时,通过大量的数据和案例分析,运用经典的实证研究方法,尝试建立科学、合理的保证金设置模型,为未来期货保证金的制定提供理论依据与实践指导。三、预期研究成果和价值本文主要的预期研究成果包括:(1)深入探讨市场和流动性双重风险对期货业务的影响,明确期货保证金设置的理论基础和研究路径;(2)综合和总结当前主流研究模型,对其优缺点进行分析和归纳;(3)建立更加适应市场和流动性双重风险的动态保证金设置模型,并通过实证数据验证其有效性;(4)为期货市场监管机构和参与者提供相关政策建议,促进期货市场的稳健发展。四、研究进展和计划本文目前正在进行研究方案的制订及文献综述阶段,预计在接下来的研究过程中,将会结合中国股指期货、商品期货、金融期货等多种期货交易品种进行实证研究,并探究保证金设置模型的优化方法和实践意义,为期货市场风险的控制提供有效的工具和方法。