1 / 42
文档名称:

历年期货从业资格之期货基础知识包过题库及答案(基础+提升).docx

格式:docx   大小:46KB   页数:42页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

历年期货从业资格之期货基础知识包过题库及答案(基础+提升).docx

上传人:小屁孩 2024/5/2 文件大小:46 KB

下载得到文件列表

历年期货从业资格之期货基础知识包过题库及答案(基础+提升).docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【历年期货从业资格之期货基础知识包过题库及答案(基础+提升) 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【42】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【历年期货从业资格之期货基础知识包过题库及答案(基础+提升) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。历年期货从业资格之期货基础知识包过题库及答案(基础+提升)第一部分单选题(50题)1、某公司将于9月10日收到1千万欧元,,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,%(其后保持不变),,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为()欧元。【答案】:D2、A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券,该债券每季度付息,利率为3M-Libor(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(bp)计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息,并在下一年的3月1日支付利息和本金。(3M-Libor+25bp)(3M-Libor+25bp)(3M-Libor+25bp)xl000D.(3M-Libor+25bp)x1000【答案】:A3、,,权利金为30美元/盎司时,则该期权的时间价值为( )美元/盎司。【答案】:B4、下列情形中,时间价值最大的是( ),,,,标的资产的价格为23【答案】:D5、通常情况下,美式期权的权利金( )其他条件相同的欧式期权的权利金。【答案】:C6、8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,,9月2日股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值。【答案】:D7、期货交易所规定,只有( )才能入场交易。【答案】:D8、一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳,权利金为35美分/蒲式耳,其内涵价值为()美分/蒲式耳。.-【答案】:A9、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手,价格为15050元/吨,该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日最高可以按照()元/吨价格将该合约卖出。(上海期货交易所铝期货合约的每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价±3%)【答案】:B10、交易者根据对币种相同但交割月份不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测,买进某一交割月份的期货合约,同时卖出另一交割月份的同种期货合约,从而进行的套利交易是()。【答案】:B11、套期保值本质上是一种()的方式。【答案】:D12、某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权,此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳,该投资者拥有的看涨期权为()期权。【答案】:A13、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨,空头开仓价格为10630元/吨,双方协议以10450元/吨平仓,以10400元/吨进行现货交收。若棉花交割成本200元/吨,则空头进行期转现交易比不进行期转现交易()。//吨【答案】:C14、2015年2月9日,上海证券交易所( )正式在市场上挂牌交易。【答案】:B15、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为( )。-国债期货价格×-国债现货价格/-国债期货价格/×转换因子-国债期货价格【答案】:A16、某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货,同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后,该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓,同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓,则该套利交易的盈亏结果为()。.-9美元/.-5美元/盎司【答案】:D17、标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。【答案】:A18、一个投资者以13美元购人一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是()。,,,,时间价值为0美元【答案】:C19、,,,(不考虑交易费用),交易者通过该策略承担的最大可能亏损为()港元/股。【答案】:A20、如果一种货币的远期升水和贴水二者相等,则称为()。【答案】:B21、以下关于买进看跌期权的说法,正确的是()。-,,适宜买进看跌期权【答案】:D22、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为()。【答案】:A23、为规避利率风险,获得期望的融资形式,交易双方可()。【答案】:C