文档介绍：该【期货从业资格之期货投资分析大全各版本 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【42】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【期货从业资格之期货投资分析大全各版本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。期货从业资格之期货投资分析大全各版本第一部分单选题(50题)1、如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数本身,获得超额收益,这就是()。【答案】:B2、某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定,而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元/吨的升水确定,该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险( )吨。【答案】:C3、以下不属于农产品消费特点的是()。【答案】:D4、某机构投资者持有价值为2000万元,,。若国债期货合约市值为94万元,,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是()。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期,期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。=2000*(-)/(94*)=【答案】:C5、下列关于合作套保风险外包模式说法不正确的是( )。、增加采购成本时,可以选择与期货风险管理公司签署合作套保协议,%,,现货企业仍然可以按照采购计划,向原有的采购商进行采购,在可能的风险范围内进行正常稳定的生产经营【答案】:C6、某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))【答案】:D7、根据下面资料,回答85-【答案】:D8、在熊市阶段,投资者一般倾向于持有()证券,尽量降低投资风险。【答案】:B9、下列关丁MACD的使用,正确的是()。,,,所以引入了另一个指标DEA,共同构成MACD指标【答案】:C10、原材料库存风险管理的实质是( )。【答案】:C11、下而不属丁技术分析内容的是()。【答案】:B12、6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为()。A.-【答案】:B13、公司股票看跌期权的执行于价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元,如果到期日该股票的价格是58元,则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为()元。.-【答案】:A14、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易,作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表7—3所示。【答案】:D15、方案一的收益为______万元,方案二的收益为______万元。(),,,,【答案】:C16、根据技术分析理论,矩形形态()。,双方的热情逐步增强,成变量增加【答案】:A17、分类排序法的基本程序的第一步是()。,【答案】:B18、存款准备金是金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在( )的存款。【答案】:B19、关于利率的风险结构,以下说法错误的是()。、,不同到期期限的信用利差之间的差别通常比较小,一旦进入衰退或者萧条,,低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较大,衰退或者萧条期,信用利差会变【答案】:D20、假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为( )。【答案】:C21、假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。【答案】:C22、在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈()。【答案】:A23、下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是()。【答案】:C24、计算VaR不需要的信息是( )。【答案】:B