文档介绍：该【期货从业资格之期货投资分析题库含答案（研优卷） 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【43】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【期货从业资格之期货投资分析题库含答案（研优卷） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。期货从业资格之期货投资分析题库含答案(研优卷)第一部分单选题(50题)1、某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。【答案】:C2、某投资者佣有股票组合中,金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%和22%,、、、()。【答案】:C3、7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杠厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。【答案】:D4、表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是()。【答案】:D5、股票现金流贴现零增长模型的假设前提是()【答案】:A6、发行100万的国债为100元的本金保护型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,,则当指数上涨100个点时,产品价格()。【答案】:A7、某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案一的收益为()万元。【答案】:C8、若存在一个仅有两种商品的经济:在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花,其中,大豆的单价为4元/公斤,棉花的单价为10元/公斤;在2011年,,棉花的价格上升至15元/公斤,若以2000年为基年,则2011年的CPI为()%。【答案】:B9、在其他因素不变的情况下,当油菜籽人丰收后,市场中豆油的价格一般会()。【答案】:C10、金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括( )。【答案】:D11、如果在第一个结算日,股票价格相对起始日期价格下跌了30%,%%,则在净额结算的规则下,结算时的现金流情况应该是()。【答案】:B12、甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。(1)要满足甲方资产组合不低于19000元,则合约基准价格是()点。【答案】:A13、假设货币互换协议是以浮动利率计算利息,在项目期间美元升值,则该公司的融资成本会怎么变化?()【答案】:A14、自有效市场假说结论提出以后,学术界对其有效性进行了大量的实证检验。【答案】:A15、现金为王,成为投资的首选的阶段是()。【答案】:D16、点价交易合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是( )。【答案】:A17、假设某债券投资组合的价值是10亿元,,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,。当前国债期货报价为110,。投资经理应()。【答案】:B18、下列关于利用衍生产品对冲市场风的描述,不正确的是()。【答案】:D19、下列有关海龟交易的说法中。错误的是()。【答案】:D20、非农就业数据的好坏对贵金属期货的影响较为显著。新增非农就业人数强劲增长反映出一国,利贵金属期货价格。( );;;;空【答案】:B