文档介绍：该【银行从业考点：操作风险计量与经济资本配置 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【银行从业考点：操作风险计量与经济资本配置 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..银行从业考点::第一个是基本指标法,其次个是标准法,第三个是高级计量法,这三种方法在冗杂性和风险敏感性方面是渐渐增添的。(1)以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度,并以此为基础配置操作风险资本的方法。(2)理由是银行越大,非利息收入越高,操作风险就越大,安排的经济资本就越多。操作风险的监管本钱=[前三年的总收入*固定百分比加总]/3总收入=净利息收入+净非利息收入,不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利,固定百分比为15%。(1)将整个业务分成8条产品线,度量每个业务线的风险,再把风险加总。(2)标准法中银行的产品线:公司融资、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪,巴塞尔设定了每个产品线的β值。β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系。(3)采纳标准法的基本要求:三条(多项选择题)。第1页:..。。,把实际需要的经济资本计算出来,高级计量法需要得到监管部门的批准之后才可以使用。一旦通过批准使用了高级计量法,没有经过监管部门的批准,不能从高级计量法退回到标准法或者是单一指标法。(1)内部衡量法(2)损失分布法巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了详细标准。包括:(1)资格要求(2)定性标准商业银行必需设置的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。商业银行必需在全行范围内对主要业务条线安排操作风险资本。必需以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程,并在文件中明确规定对违规的处理方法。(3)定量标准商业银行必需说明采纳的操作风险计量方法考虑到了潜在的较为严峻的概率分布“尾部”损失大事,也就是说,无论采纳哪种方法,商业银行必需说明操作风险计量方法,与信誉风险的内部评级法第2页:..具有相当的稳健标准。任何操作风险内部计量系统,必需供应与巴塞尔委员会所规定的操作风险范围和损失大事类型全都的操作风险分类数据。除非商业银行说明,在内部业务实践过程中,能够足以精确的计算出预期损失,即:若要只基于非预期损失,而计算出最低监管资本,商业银行必需有充分的理由和证据,来劝说监管当局,它在计算监管资本要求时,,这样就可以将影响预期损失估量分布尾部形态的主要操作风险考虑在内。(4)内部数据要求无论是用于损失计量还是用于验证,商业银行必需具有至少五年的内部损失数据。对于初次使用高级计量法的商业银行要求可以适度放宽,允许使用三年的历史数据.(5)外部数据要求商业银行必需对外部数据协作专家的情景分析,求出严峻风险大事下的风险暴露,这相当于一个极端状况下的压力测试。(6)业务经营环境和内部掌握因素拓展阅读:银行从业资格法律法规考点解析:,应当符合以下条件:(1)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;(2)公司股本总额不少于人民币三千万元:(3)公开发行的股份到达公司股份总数的百分之二十五以上:第3页:..公司股本总额超过人民币四亿元的。公开发行股份的比例为百分之十以上:(4)公司最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。证券交易所可以规定高于前款规定的'上市条件,并报国务院证券监督管理机构批准。申请股票上市交易,应当按规定向证券交易所报送申请文件。。,由证券交易所确定暂停其股票上市交易:(1)公司股本总额、股权分布等发生改变不再具备上市条件;(2)公司不根据规定公开其财务状况,或者对财务会计报告作虚假记载,可能误导投资者;(3)公司有重大违法行为;(4)公司最近三年连续亏损:(5)证券交易所上市规章规定的其他情形。,由证券交易所确定终止其股票上市交易:(1)公司股本总额、股权分布等发生改变不再具备上市条件,第4页:..在证券交易所规定的期限内仍不能到达上市条件:(2)公司不根据规定公开其财务状况,或者对财务会计报告作虚假记载,且拒绝订正:(3)公司最近三年连续亏损,在其后一个年度内未能恢复盈利;(4)公司解散或者被宣告破产;(5)证券交易所上市规章规定的其他情形。。应当符合以下条件:(1)公司债券的期限为一年以上:(2)公司债券实际发行额不少于人民币五千万元;(3)公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。申请公司债券上市交易,应当按规定向证券交易所报送申请文件。公司债券上市交易申请经证券交易所审核同意后,公司与证券交易所签订上市协议。签订上市协议的公司应当在规定的期限内公告公司债券上市文件及有关文件,并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅。,由证券交易所确定暂停其公司债券上市交易:(1)公司有重大违法行为;(2)公司状况发生重大改变不符合公司债券上市条件;(3)发行公司债券所募集的资金不根据核准的用处使用;第5页:..(4)未根据公司债券募集方法履行义务;(5)公司最近两年连续亏损。公司有上述第(1)项、第(4)项所列情形之一经查实后果严峻的,或者有上述第(2)项、第(3)项、第(5)项所列情形之一,在限期内未能消退的,由证券交易所确定终止其公司债券上市交易。银行从业法律法规考点解读:合同的订立当事人订立合同,应当根据法定程序进行。即实行要约承诺方式。(1)要约是盼望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合以下规定:①内容详细;②说明经要约人承诺,要约人受该意思表示约束。(2)要约到达受要约人生效。(3)要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。(4)要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。(5)要约不得撤销的情形:①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不行撤销;②受要约人有理由认为要约是不行撤销的,并已经为履行合同作了预备工作。(6)要约失效的情形:①拒绝要约的通知到达要约人;②要约人依法撤销要约;③承诺期限届满,受要约人未作出承诺;④受要约第6页:..人对要约的内容作出实质性变更。(1)承诺是受要约人同意要约的意思表示。(2)承诺应当在合理期限内到达;承诺生效时合同成立。承诺生效的地点为合同成立的地点。(3)承诺可以撤回。,撤销和失效的区分。第7页