文档介绍：1
第一节操作风险的识别
第二节操作风险的评估
第三节操作风险的应对与控制
第六章操作风险管理
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第一节操作风险的识别
一、操作风险的涵义
二、操作风险的分类
三、操作风险的特征
四、关注国内金融机构的操作风险
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不同层面的理解
广义的理解:
“除市场风险和信用风险
以外的所有风险”
中观的理解:
“与业务操作有关的风险”
狭义的理解:
“由操作中的可控事件
导致的风险”
一、操作风险的涵义
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一、信用风险的涵义与特征
“由于内部流程、人员行为和系统失当或失败,以及由于外部事件而导致损失的风险”
“the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events”
一、操作风险的涵义
巴塞尔委员会的定义
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解释
人员风险
操作失误、违法行为(员工内部欺诈、内外勾结)、违反用工法、关键人员流失等
流程风险
流程设计不合理和流程执行不严格
系统风险
系统失灵和系统漏洞
外部事件风险
外部欺诈、突发事件以及银行经营环境的不利变化等
(一)按风险成因划分
二、操作风险的分类
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(二)按业务类型划分
解释
投资银行业务
公司金融、交易与销售
银行业务
零售银行、商业银行、支付与结算、代理服务
其他业务
资产管理、零售经纪
二、操作风险的分类
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(三)按损失事件类型划分
解释
内部欺诈
有机构内部人员参与的诈骗、盗用、违法违规
外部欺诈
第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为
雇用合同及工作状况
由于不履行合同或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求
客户、产品及商业行为
有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或由于产品的性质、设计问题造成的失误
有形资产的损失
由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失
经营中断和系统出错
业务的意外中断或系统出现错误
涉及执行、交割及交易过程管理
交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败
二、操作风险的分类
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2005年月12月8日,日本瑞穗证券公司的一名交易员接到一位客户的委托指令,要求以“公司的股票”。
然而该交易员在操作时却误把指令输成了“以每股1日元的价格卖出61万股”。
指令输入后,电脑屏幕出现“输入有误”的警告,但该警告经常出现,交易员忽视了这一提醒继续操作。
随后,东京证交所发现错误,立即电话通知瑞穗证券取消交易,然而由于证券交易所的系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功。
13日,。为此,瑞穗证券公司的损失达到了400多亿日元。
案例分析:瑞穗证券的“乌龙指”
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1、根据前面的分类方法,瑞穗证券的操作风险各属于哪一类别?
从风险成因来看:
从业务类型来看:
从损失事件来看:
2、瑞穗证券“乌龙指”事件带来的启示是什么?
问题:
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普遍性
操作风险可能潜伏在各个网点、各类业务发各个操作环节中。
模糊性
操作风险的范围和内容很难清楚地界定,与市场风险、信用风险存在交叉。
内生性
操作风险诱因主要有人员、系统、程序等,大多发生在金融机构可控范围内。
三、操作风险的特征