巴塞尔协议Ⅲ.ppt

文档介绍：巴塞尔协议Ⅲ及与以往相比
目录
巴塞尔协议的背景、发展历程
巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ的内容以及其对比
巴塞尔协议Ⅲ的内容
巴塞尔协议与以往对比
巴塞尔协议的影响
一、巴塞尔协议的背景、发展历程
背景:
跨国银行的扩张和海外置产的急剧膨胀及带来的跨国银行资本与国际银行业的风险
世界范围内普遍发生的逃避管制和广泛兴起的金融创新对原有金融管理体制的冲击以及新银行业务游离在法律管理之外所带来的诸多弊端
20 世纪70 年代以后,金融国际化和全球化程度不断加深,金融创新日趋活跃。各国在放松国内金融规制的同时,也面临着对国际银行业进行监管的需要和挑战,协调国际银行的监管被提上了日程
突破口:
1974年德国最大的私人银行郝斯塔特银行和美国富兰克林因外汇遭遇重大损失而倒闭
巴塞尔委员会
1974 年底,在英格兰银行的倡议下国际清算银行在瑞士巴塞尔主持召开了由十国集团和瑞士、卢森堡等十二个国家参加的会议,研究国际银行风险监管问题。1975 年2 月成立了常设监督机构,即“银行业务条例和监管委员会”,后更名为“巴塞尔银行监管委员会”( 简称巴塞尔委员会) 。
巴塞尔协议
巴塞尔银行监管委员自成立以来,先后发布了《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》( 即《巴塞尔协议Ⅰ》) 、
《资本计量和资本标准的国际协议: 修订框架》( 即《巴塞尔协议Ⅱ》) 、
以及由一系列文件组成的《巴塞尔协议Ⅲ》等众多
监管文件。
尽管巴塞尔委员会发布的文件不属于国际条约,但是其所确立的监管标准已经成为一种国际惯例。
巴塞尔协议历程:
巴塞尔委员会的成立,是适应金融全球化的内在需要,为国际银行业的监管问题提供一个讨论场所和合作的舞台。尽管巴塞尔委员会并不具备任何凌驾于国家之上的正式监管特权:其文件从不具备、亦从未试图具备任何法律效力;其虽鼓励采用共同的方法和标准,但却也并不强求成员国在监管技术上的一致性。但是,由于巴塞尔委员会提出的原则影响到全球主要国家的跨国银行,因而这些原则在事实上成为许多国际性银行遵守的共同原则。
值得指出的是,20世纪80年代拉美的债务危机对西方商业银行产生了巨大冲击,促使银行监管理念发生了重大变化,传统的以资产大小为实力象征的观念受到挑战,取而代之的是“资本是上帝”的新理念,1988年巴塞尔委员会正式颁布实施的巴塞尔资本协议便是在这种氛围下出笼的,2001年发布的巴塞尔自资本协议草案就是在这个协议的基础上进行的完善和修订。