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浅析商业银行信贷风险管理�
产实施上述策略。利用信用衍生工具,这�
孙迎冬�建行邢台新兴东大街支行�������些策略就能够很容易地实现信贷风险发散�
和组合调整,提高资产组合效率。二是提�
高资本回报率。持有贷款的银行可以通过�
向其他银行购买信贷保护�������������
�����������的方法来达到降低信贷风险、�
【内容摘要】�本文认为,现代信贷风险管理模式是以�
针对信贷风险的复杂特征,按照比�信息技术、定量分析技术以及衍生产品为主�提高资本回报率的目标。通过与信贷保护�
较完善的市场风险管理模型方法可以构�要工具支持,以现代资产组合管理理论为理�者签订信用衍生合同,银行可以在客户不�
建现代信贷风险管理模型。在信息系统�论基础,形成现代信贷风险管理的资产组合�知情的情况下将信贷风险转移。由此不难�
和内部风险评级逐步完善、信用衍生工�管理模型,实施组合信贷风险管理。�看出,信用衍生工具可以安全地实现信贷�
具广泛使用的前提下,可以引入现代资�现代信贷风险管理模式是以风险度量�风险的转移、调整风险结构、提高资本收�
产组合管理理论的思想、方法与技术。�与定价的定量分析技术以及风险控制与管�益。信用衍生工具不仅可以为银行带来收�
实施信贷风险管理的资产组合管理,进�理的金融创新工具为主要特征的。从风险�益,更重要的是可以用来进行资本管理和�
而构建现代商业银行信贷风险管理模式。�度量上看,信贷风险管理主要经历了传统�信贷风险管理,增进资产组合的多元化。�
定性分析阶段、传统定量阶段和现代测量��.�信贷风险管理的资产组合管理方法一�
【关键词】�一
信贷风险的内部方法和模型阶段;从信贷�理论方法工具�
信贷风险;资产组合管理;信用衍生工�
风险控制角度看,主要经历了各国监管当�资产组合理论源于�������.����������
具;内部风险评级�
局自行规定到国际监管标准实行两个阶�和��������.�������对资本市场的研究,属�
一段。从风险控制策略看,传统的内部处理�于规范研究的范畴,为选择投资组合提供了�
、引言�
一
金融体系的重要作用与全球一体化进�阶段逐步向现代外部�市场�处理转变。�个十分抽象但又十分严谨的理论方法,它�
根据预期、风险和不确定性以及投资者偏好�
程的加快,使得避免余融危机出现及确保��.�现代信贷风险模型一技术分析工具�
金融体系稳定运行成为全球共同的目标。�现代信贷风险定量分析技术主要包括�选择投资组合,主要涉及三个基本参数,即预�
商业银行作为重要的会融中介,在解决信�资产信贷风险模型、信贷定价模型、市场模�期收益率、标准差�不确定陡�和无差异曲线�投�
息不对称、降低交易成本等方面发挥着不�型以及资产组合管理与优化模型等组成。�资偏好�。�
可替代的作用。由于不确定性的客观存�在资产信贷风险模型中,测量风险的定量�现代资产组合理论的形成主要是针对�
在,在实际经营管理过程中,银行不可避�分析技术主要包括:信贷评级模型与动态�证券市场投资特征的:一是证券投资收益�
免地要面对各种风险,对风险进行主动有�信贷评级模型等。除了对企业本身特征进�的不确定性;二