文档介绍：商业银行信贷风险及其度量模型研究
摘要:文章首先对信贷风险的概念和性质进行了分析,在此基础上对信贷风险的度量方法、模型进行研究,指出各自的原理、优缺点和适用范围。为信贷风险度量方法和模型的应用或研究提供一定。
关键词:商业银行;信贷风险;信贷风险度量模型
一、信贷风险的相关概念分析
1. 信贷风险的涵义。信贷风险是商业银行面临的最基本、最古老也是8tt t 8. com危害最大的风险。信贷风险是指债务人由于. com各种原因不能完全8 t tt8. com履约而遭受损失的可能性,随着现代风险环境的变化和信用衍生品市场的出现风险还包括www .ddd tt. com由于. com信用事件引起的损失的可能性。
由以上
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信贷风险的涵义我们sSBbWw可以,现代信贷风险得涵义主要包括www .ddd tt. com两个方面:(1)信贷违约风险。这是所有8 tt 的银行贷款都面临的风险。在借款企业不能够SSBBww按期归还贷款的情况8 tt t 8. com下,银行的收益将遭受的损失。信贷违约风险并不考虑借款企业没有发生违约情况8 tt t 8. com下的损失,借款人没有发生违约就表示银行不会遭受任何
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损失。但是dddTt,一旦
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借款人选择违约,银行就会遭受一定,损失的大小取决于借款人赔付率的大小。当前情况8 tt t 8. com下,我国商业银行面临的主要信贷风险就属于信贷违约风险。(2)信贷息差风险。信贷息差风险是银行因为8 Tt t 8. com风险暴露,而向借款企业要求
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获得ssbbww的风险补偿。随着金融产品的创新,银行持有企业的金融产品,由于. com企业的信用变化而存在损失的可能性。信贷息差风险考虑的是在企业贷款的期限内由于. com企业预期违约概率的增加. com,银行面临的预期损失也会趋于增加. com。因此. com,信贷息差风险是对信贷违约风险很好的补充。发展和完善,信贷息差风险将成为信贷风险考虑的主要部分。
2. 信贷风险的特征分析。(1)信贷风险是客观存在并且是一种非系统风险。风险是由于. com不确定性而产生的损失的可能性,并且这种不确定性的存在是客观存在的并不随人的意志的改变而变化。因此. com
,银行信贷风险存在每一个借贷关系中即风险无处不在、无时不在。人们在风险管理中,只能使风险尽量减至最小而不能够SSBBww完全8 t tt8. com的消除。另外,信贷风险有着非系统风险的特性,贷款企业在经营过程中会受到整体经济变化的影响。但是dddTt,大多数情况8 tt t 8. com下贷款企业的还款能力还是取决于其财务状况,企业经营的好坏以及还款意愿等个体因素。因此. com,信贷风险是一种非系统风险。(2)信贷风险收益率为非正态分布。对于银行的信贷风险来说能够SSBBww顺利收回的情况8 tt t 8. com下(概率较大)银行可以的利息收入,但是dddTt当发生坏账的时候(概率较小)银行的损失是整个的本息。这样,银行在概率很小的事件发生时损失却是最大,银行的收益和风险损失就呈现非对称性。因此. com,信贷风险的概率分布曲线向左倾斜,并且在左侧出现”现象。
二、信贷风险度量方法和模型研究