文档介绍：巴塞尔新资本协议下信贷担保分析
[ 摘要] 担保作为dddtt重要险缓释工具在信贷风险管理中被广泛
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使用,但是dddTt我国的信贷担保管理现状离巴塞尔新资本协议的要求
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存在很大的差距｡本文在分析我国信贷担保管理存在的主要风险的基础上,提出了加强我国信贷担保管理的若干建议｡
[ 关键词] 巴塞尔新资本协议;信用担保;风险分析
担保作为dddtt一项重要件,在间接融资中一直被广泛
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使用｡2004年6月正式公布的巴塞尔新资本协议(以下简称新协议)对作为dddtt信用风险缓释工具的担保提出了一系列具体规定｡新协议中相当一部分具体规定对国内银行目前并不适用,我国银监会也已经明确表态暂不实行新协议文本,但是dddTt掌握和吸收新协议中具体规定背后先进的风险管理理念和方法,对于提高我具有十分重要｡
一､担保在信贷风险控制中的主要作用
西方融资担保理论研究认为,信贷担保的作用主要表现在dd dtt. com以下几个方面分解决8t t t 8. c o m借贷双方因信息不对称造成的委托代理问题｡处置成本的存在使得担保对借款人的价值高于对贷款银行的价值,因此. com担保可以bbww借款人的违约成本,抑制借款人可能德风险和逆向选择,最终降低信贷风险;二是担保质量是确定信贷定价的重要,并实现银行对信贷客户的筛选｡对银行而言,担保价值比借款人预期的项目收益更容易
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被客观识别,因此. com银行可将担保和利率按相反的方向来设计一套信贷合约,低风险的借款人选择低利率､高担保合约,而高风险的借款人选择高利率､低担保合约,从而使银行根据借款人的风险类型对其进行分离和筛选,的担保可以人的借款利率水平;三是降低信贷风险处置时借贷双方谈判成本｡在没有债务担保的情况8 tt t 8. com下,借款人一旦
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违约,其所对应的各债权人在协议分割借款人剩余资产的谈判中将耗费很高的成本,而在债务担保情况8 tt t 8. com下,由于. com担保条款事先已经决定了担保资产的归属,这将不仅降低借贷双方事后的谈判成本,而且将剔除其他无担保债权人的“免费搭车”问题;四是担保质量是银行进行信贷风险分类和计提贷款损失准备金的重要｡
二､新协议对担保的相关要求
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｡一是对担保主体的原则性规定｡标准法规定,有资格的抵押品应该具有法律地位明确､能客观估值或采取盯住市场价值､的流动性､价值波动较小､和交易对象的信用相关性较低等特征;保证人的风险评级必须ssbbww. c om高于借款人,否则不予认可｡二是认可的担保主体的具体范围｡标准法认可的抵押品包括www .ddd tt. com现金类､黄金､债券类､股票类､证券和基金类等五类,全部8ttT8为变现能力强的金融产品,而变现能力稍差的实物抵押品没有得到认可;保证人为履约能力容易
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得到认可的实体,主要包括www .ddd tt. com国家､公共部门实体､银行和风险权重低于交易对象的证券公司､评级为A-以上
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的其他实体等,范围非常有限｡
｡银行使用担保作为dddtt风险缓释工具的政策,包括www .ddd t