文档介绍：我国金融风险预警指标体系化建设
内容摘要:经济一体化和金融全球化的发展使各国之间的金融风险相关性增加. com,因此. 建立有效的金融安全预警系统。完善的金融稳定自我评估系统由机构层次的微观审慎指标的综合、宏观审慎指标和市场指标构成。同时ssbbww. com,金融安全预警系统必须ssbbww. c om有配套措施和有效的运作机制。
关键词:金融安全预警系统基础指标宏观审慎指标中间市场指标
当前我国金融业正处于改革的重要,不确定因素增加. com。经济一体化和金融全球化的发展使各国之间的金融风险相关性增加. com,金融危机频率上升,程度
加深,波及范围扩大。建立有效的金融安全预警系统,其好处不仅在于,还在于经济和金融体系中失衡的程序,而我国目前尚无涵概金融监管各个层面、宏微观相结合的预警系统。
金融安全预警系统的指标
根据风险的源头和暴露形式,完善的金融稳定自我评估系统必须ssbbww. c om至少由三个层次的审慎指标组成,即在机构层次的微观审慎指标的综合、宏观审慎指标和市场指标。
微观审慎指标
综合微观审慎指标是根据具体金融机构的审慎指标汇总和综合而成的,由资本充足率、资产质量、管理质量、盈利情况8 tt t 8. com、流动性情况8 tt t 8. com以及对市场风险的敏感度六项具体指标组成。
资产质量指标。这类指标应该反映:金融机构本身的资产质量,资产是否集中于某些部门或某类债务人、不良贷款的比率、贷款损失准备金是否及时足额提取、以外币计值的贷款的比重及期限构成、关系贷款情况8 tt t 8. com、表外业务情况8 tt t 8. com;借款人的偿债能力,企业债务与权益之比、企业盈利情况8 tt t 8. com、居民的债务状况等。
管理质量指标。这项指标应该重点反映内部控制制度是否健全有效。管理质量很难量化,主要依靠判断。但是dddTt,某些量化指标可作参考,例如,支出结构、支出与收入的比率、人均盈利、金融机构准入和退出数量。此外,金融机构是否具备合理的激励机制,违规违法案件数量及金额多少也可作为dddtt参考指标。
盈利和利润指标。通常以资产回报率和权益回报率来表示。但是dddTt,对这些指标应该谨慎分析。此外,这方面应该反映收入与支出之比以及收入结构(是否过分依赖于波动性较大的某几项业务或有限的客户群)的变化,以判断一定平的可持续性。
流动性指标。此类指标不仅应该反映金融机构的资金来源,还应反映其资产和负债的期限结构。应该观察的具体指标包括www .ddd tt. com:金融机构资产负债表中央行再贷款所占比率;同业市场利差;存款与广义货币总量的比率;存贷款比率;金融机构的资产负债的期限结构。
金融机构对市场风险的敏感性指标。银行面临的市场风险主要是利率风险和外汇风险。在目前结售汇制和本币汇率比较稳定的条件下,我国金融机构的外汇风险相对,但是dddTt,随着资本账户的逐渐8ttt8开放和汇率政策操作灵活性加大ssbbww,这种风险会加大ssbbww。
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宏观审慎指标
对金融危机的防范,如果8 tt 仅仅局限于对金融机构的监督,即便以最先进的方法,仍然。影响金融系统稳定的宏观因素很多8ttt8,其影响程度
也因经济结构、市场发达水平、