文档介绍：新巴塞尔协议下我国商业银行业的抉择
摘要:入世在即,我国银行业将直接置身于国际金融市场激烈的竞争中。通过对我国银行业务和西方发达国家银行业务的对比分析,尤其是通过基于西方发达国家先进管理体制而形成的巴赛尔新资本协议的系统分析,得出<div>我国银行业发展的策略。
关键词:新资本协议;VaR方法;中间
2001年1月巴塞尔委员会(mittee on Banking Supervision)发布新巴塞尔资本协议草案准备用以取代1988年的资本协议,新资本协议受到了国际、国内学术界的极大关注,新协议将于2006年首先在巴赛尔银行监管委员会成员国的十国集团内实施。《巴赛尔新资本协议》代表着国际银行业风险管理的新理念,并对全世界银行业的发展方向产生着决定性的影响。这对于正在走向国际化、市场化的我国银行来说有十分重要用。
一、西方银行业务的开展
新资本协议借鉴了西方发达国家的先进管理经验,因此. com了解西方发达国家银行业务的发展是理解新资本协议的基础。信贷业务作为dddtt传统业务已有几百年的历史,该业务的开展一直是商业银行经营者普遍关心的问题。在西方发达国家中,信贷业务有一套成熟的运作机制,其中客户经理制尤其值得我国银行业借鉴。
自20世纪80年代以来,在存款和贷款业务,消费和商业信用贷款业务,信用卡、现金管理等方面行面临着激烈的竞争,尤其金融管制放松后,在日益激烈的竞争环境中商业银行的劣势更加明显。商业银行通过风险转移、发展中间段逐渐8ttt8走出了稳健发展的道路。由于. com中间不用或少用银行自由资金、成本低、收益高以及风险小的特点,商业银行积极开展了该项业务,由此既可满足《巴赛尔资本协议》核心资本8%的要求
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,又可以银行的非利息收益。如花旗银行的存贷款业务带来的利润仅占总利润的20%,而承兑、资信调查、企业信用等级评估、个人财务顾问、外汇远期、外汇期权等中间其带来了80%的利润。
二、我国商业银行业务开展的现状
一直以来我国是一个短缺型经济的国家,经济建设资金的集中和分配主要通过财政和信贷两条渠道。发展,企业的融资渠道逐步扩大,然而目前企业融资仍然银行进行,间接融资占总融资份额的90%左右。由此可见我国商业银行利润多数来源于传统业务,因此
. com我国银行业必须ssbbww. c om加强信贷管理。
目前我国商业银行的中间小、发展慢,其业务收入占利润之比很低,与发达国家相比
仍然的差距,主要表现在dd dtt. com以下三个方面: (1)品种少。由于. com这些年我国的金融业一直推行严格的分业经营、分业管理制度,银行、证券、信托和保险业完全8 t tt8. com分离,商业银行的业务被限制在一个相当狭窄的范围内,业务创新的空间受限,致使我国商业银行业务创新的品种较为单一。(2)规模小。从已开办的新业务发展水平来看,由于. com受到来自内外的约束限制,中间行的整个业务规模中比重小,优化整体资产负债结构的作用,也难以产生相应的规模效应。(3)收益低。由于. com目前我国商业银行的表外业务尚处于初级阶段,各商业银行业务拓展过分注重扩规模、占份额,再加之缺乏统一的市场规范与相应的制度约束,在业务营销之初大多低价促销,让利于客户,这不但使市场陷入混乱状态www .ddd Tt. com,也使