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第一部分 单选题(500题)
1、利率期限结构变化风险也称为()。
【答案】：B
2、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（ ）。
％
％
％
％
【答案】：A
3、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（ ）
A.-4300万
C.-4000万
【答案】：B
4、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。
【答案】：C
5、流动性缺口是指（ ）。
【答案】：C
6、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（ ）。
【答案】：C
7、在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
Calc模型
Monitor模型
【答案】：C
8、 某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（ ）。
，Y60亿元
，Y90亿元
，Y72亿元
，Y90亿元
【答案】：C
9、 土地使用权抵押的抵押权人为（ ）。
【答案】：B
10、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。
，应当具有适当的透明度
，一是主体公正，二是客体公正
，提高监管效率
，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
【答案】：D
11、马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
—方差模型
【答案】：A
12、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
【答案】：D
13、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（ ）。
→违约概率模型→信用评分模型
→专家判断法→信用评分模型
→信用评分模型→违约概率模型
→专家判断法→违约概率模型
【答案】：C
14、（2020年真题）压力测试是一以（ ）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（ ）事件情况下可能发生的损失。
、大概率
、小概率
、大概率
、小概率
【答案】：D
15、下列（）属于流动性风险的内生因素。
【答案】：B
16、商业银行负责操作风险管理的部门、（ ）的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。
【答案】：A
17、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（ ）。
，向以定性分析为主的风险管理模式转变
【答案】：C
18、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。
【答案】：D
19、在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
【答案】：D
20、商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是（ ）。
【答案】：D
21、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()
*100%
*100%
*100%
*100%
【答案】：A
22、（2018年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（ ）。
、计量、监测和控制的职能外包
【答案】：B
23、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（ ）。
【答案】：A
24、（2019年真题）（ ）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。
【答案】：C
25、相比较而言，下列( )环节最容易引发操作风险。
【答案】：A
26、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（ ）美元之间。
～
～
～
～
【答案】：B
27、 内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。
、管理
、评价
、评价
、评价
【答案】：D
28、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（ ）。
【答案】：B
29、（2020年真题）商业银行采用（ ）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
【答案】：A
30、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。
，包括建立独立风险管理部门
【答案】：A
31、下列不属于经营绩效类指标的是（）。
【答案】：B
32、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。
【答案】：C
33、 下列属于测量银行流动指标的是（ ）。
【答案】：D
34、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）
【答案】：B
35、 以下不是信息披露的主要形式的是()。
【答案】：B
36、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。
“辩护或否认”的对抗策略
、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值
【答案】：C