文档介绍：黄金分析—MACD RSI BOLL
黄金分析师:文芝军
目录
MACD
计算方法、应用方法、实战分析
RSI
计算方法、应用方法、使用技巧
BOLL
计算公式、应用方法、实战分析
MACD
MACD 是根据移动平均线的优点所发展出来的技术工具, 主要是利用长短期二条平滑平均线,计算两者之间的差离值。该指标可以去除掉简单移动平均线经常出现的假信号,又保留了移动平均线的优点。但由于 MACD 指标对价格变动的灵敏度不高,属于中长线指标,因此在盘整行情中的使用效果较差。
MACD
计算方法:
MACD 指标由正负差(DIFF) 和异同平均数(DEA) 两部分组成,前者是指标的核心,DEA是辅助。DIFF是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差,其正负差的名称由此而来。快速和慢速的区别是进行指数平滑时采用的参数大小不同,快速是短期的,慢速是长期的。以现在常用的参数12和26为例: (1)快速平滑移动移动线(EMA)是12日的,计算公式为: 今日EMA (12) = 2/(12+1)×今日收盘价+ 11/(12+1) × 昨日EMA (12) (2)慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的,计算公式为: 今日EMA (26) = 2/(26+1)×今日收盘价+ 25/(26+1) × 昨日EMA (26) 以上两个公式是指数平滑的公式,平滑因子分别为2/13和2/27。如果选别的系数,也可照此法办理。
MACD
DIFF = EMA(12) – EMA (26)
有了DIFF之后,MACD的核心就有了。单独的 DIFF 也可以进行行情预测,但为了使信号更可靠,我们引入了另一个指标DEA:
DEA是DIFF的移动平均,也就是连续数日的DIFF的算术平均。
这样,DEA自己又有了一个参数,就是作算术平均的 DIFF 的个数。对DIF作移动平均就像对收盘价作移动平均一样,是为了消除偶然因素的影响,使结论更加可靠。此外,我们在使用 MACD 时还会用到柱状线(BAR): BAR = 2 × (DIF-DEA)
MACD
基本使用方法:
1. MACD 金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。 2. MACD 死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。 3. MACD 绿转红:MACD 值由负变正,市场由空头转为多头。 4. MACD 红转绿:MACD 值由正变负,市场由多头转为空头。 5. DIFF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上突破 DEA,可作买。 6. DIFF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下跌破 DEA,可作卖。 7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。 8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合 RSI 及 KD 指标可适当弥补缺点。
MACD
参数说明: DIFF 参数默认值:9 快速 EMA 参数默认值:12 慢速 EMA 参数默认值:26
MACD
,DIFF向上突破DEM为买进信号。向下穿越为多头平仓信号,但汪宜做卖点。0轴线以下为空头市场,DIFF向下空越DEM为卖出信号,向上突破为空头平仓信号。
2. DIFF与DEM向上偏离过大,可分批了解多单,激进者要作短空参考。反之亦然。
,预示着市场将会出现反转。
,如果第二次突破时伴随着轴的突破,市场将会按突破方向大规模发展。
RSI
RSI 是指固定期间内价格上涨总幅度平均数占总幅度平均值的比例,从而探测出市场买、卖的意向和实力,进而做出未来市场的走势判断。RSI 的原理是假设收盘价是买卖双方力量的最终体现,将收盘上涨视为买方力量占优,将下跌视为卖方力量占优。简单来说就是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比,比如有100个人面对一件商品,如果50个人以上要买,则商品价格必然上涨。反之,如果半数以上的人竞相卖出,则价格自然下跌。
RSI
计算公式:
RSI = 100-100/(1+RS) 其中 RS = n 日内收盘涨幅合计/n 日内收盘跌幅合计 常用的 RSI 计算期间长度为 9 日和 14 日, 当然投资者也可自己尝试换用其它不同的时间周期长度来衡量价格走势。从计算公式可以看出,该指标在 0-100 区间内变化。RSI值大多处于 30-70 之间,达到 70 或 80 时被认为已到达超买状态(Overbought),至此市场价格可能会回落调整。当该指标跌至30 或 20 以下即被认为是超卖(Oversold),市价将出现回升。