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异方差性
01
序列相关性
02
多重共线性
03
随机解释变量问题
04
目录
CONTENTS
01
随机误差项序列存在异方差性；
02
随机误差项序列存在序列相关性；
03
解释变量之间存在多重共线性；
04
解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题；
基本假定违背主要 包括：
模型设定有偏误；
解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。
计量经济检验：对模型基本假定的检验
本章主要学习：前4类
1
2
异方差的概念
01
异方差的类型
02
实际经济问题中的异方差性
03
异方差性的后果
04
异方差性的检验
05
异方差的修正
06
异方差性
CONTENTS
案例
07
对于模型
异方差的概念
如果出现
即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。
01
03
02
二、异方差的类型
同方差：i2 = 常数 f(Xi)
异方差： i2 = f(Xi)
异方差一般可归结为三种类型：
(1)单调递增型： i2随X的增大而增大
(2)单调递减型： i2随X的增大而减小
(3)复 杂 型： i2与X的变化呈复杂形式
例：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为:
Yi=0+1Xi+i
Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。
高收入家庭：储蓄的差异较大
低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小
i的方差呈现单调递增型变化
三、实际经济问题中的异方差性
例，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数：
Ci=0+1Yi+I
将居民按照收入等距离分成n组，取组平均数为样本观测值。