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干预分析模型预测法
四组：刘晓龙 刘姜琛 王思思 邹源
干预分析模型预测法
干预分析模型概述
本章概述
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单变量干预分析模型的识别与估计
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干预分析模型的应用实例
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干预分析模型预测法
第一节 干预分析模型概述
1、干预分析模型简介
干预：
时间序列常常会受到特殊事件及态势的影响，称此类外部事件为干预。
研究干预分析的目的：
测度干预效应，从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的详细影响。
作用：
干预分析模型将干预原因体目前了干预变量中，可以对“突变性”的时间序列进行模型化处理。
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干预分析模型预测法
基本形式
干预变量形式
干预事件形式
2、干预分析模型的基本形式
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干预分析模型预测法
表达在某时刻发生, 仅对该时刻有影响, 用单位脉冲函数表达，形式是：
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表达T 时刻发生后来, 一直有影响，这时可以用阶跃函数表达，形式是：
持续性的干预变量
短暂性的干预变量
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干预变量的形式
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干预分析模型预测法
干预事件的形式
，长期持续下去
b. 干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去
c. 干预事件忽然开始，产生临时的影响
d. 干预事件逐渐开始，产生临时的影响
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干预分析模型预测法
a. 干预事件的影响忽然开始，长期持续下去
设干预对因变量的影响是固定的，从某一时刻T开始，但影响的程度是未知的，即因变量的大小是未知的。ω表达干预影响强度的未知参数。
Yt不平稳时可以通过差分化为平稳序列，其中B为后移算子。
假如干预事件要滞后若干个时期才产生影响，如b个时期。
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干预分析模型预测法
b. 干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去
有时候干预事件忽然发生，并不能立即产生
完全的影响，而是伴随时间的推移，逐渐地感到
这种影响的存在。这种形式的最简单情形的模型
方程为：
一般形式：
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干预分析模型预测法
c. 干预事件忽然开始，产生临时的影响
当δ=0时，干预的影响只存在一种时期，
当δ=1时，干预的影响将长期存在。
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干预分析模型预测法
d. 干预事件逐渐开始，产生临时的影响
干预的影响逐渐增长，在某个时刻抵达高峰，然后又逐渐减弱以至消失。
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