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一、模型及措施
二、实证检查过程
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（一）单位根检查
目前使用比较广泛的是ADF检查（Augmented Dickey-Fuller Test）和PP检查（Phillips- Perron Test）。
ADF检查是当误差项存在自有关的状况下将DF检查进行的扩展，它假设模型包含足够多的滞后项使得一种n 阶自回归模型的残差是白噪声的，并计算原假设滞后的差分项系数等于零的t记录量。
PP检查重要应用于一阶自回归模型的残差不是白噪声，而存在自有关的状况。
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ADF检查
该检查是基于如下回归方程：
然后，分别对无限制回归方程和有限制回归方程（ β=0且ρ=1 ）用OLS进行估计。最终计算出原则F比率：
F可以用来检查限制条件（β=0且ρ=1）与否成立。当ρ的值明显不不小于1，阐明不具有单位根，是平稳的，反之，是非平稳的。
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（二）协整检查
要验证多种非平稳的变量之间与否存在长期稳定的线性关系，可以采用协整检查法进行检查。
协整检查措施有两种：
E-G两步法
Johansen协整检查法
这两种措施的重要差异在于E-G两步法采用的是一元方程技术，而Johansen协整检查法采用的是多元方程技术。
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E-G两步法
基本原理：
假设 、 均属于I（1）过程，那么一阶差分后
的 、 则为平稳时间序列。首先用OLS对协整回归方程
进行估计。然后，检查这个回归方程
的残差与否是平稳的。
检查是非平稳的假设可以采用两种措施进行：
第一种用ADF单位根检查；
第二种用协整回归的D-W记录量进行。
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（三）Granger因果关系检查
基本思想：
假如Y 不应当有助于预测X的变化引起Y的变化，则X
的变化应当发生在Y的变化之前。
假如X是引起Y变化的原因，则必须满足两个条件：
X 应当有助于预测Y（即在Y有关Y的过去值的回归中，
添加X的过去值作为独立变量应当明显地增长回归的解
释能力X。
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双变量的Granger因果关系检查模型
模型公式：
要检查X与Y之间的因果关系，就是要检查 =0 和 =0 （i =1,2,…）。假如两个假设检查都不能拒绝，则X、Y就是两个独立的序列；假如两个变量都被拒绝，则X、Y之间互为因果。若拒绝前者而接受后者，则存在从X到Y的单向因果关系，反之，则存在从Y到X的单向因果关系。
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（四）向量自回归（VAR）模型
VAR模型一般用于有关时间序列系统预测和随机扰动对变量系统的动态影响。该模型避开了构造建模措施中需要对系统中每个内生变量有关所有内生变量滞后值函数的建模问题。
最一般的VAR模型的体现式是：
一般根据AIC和SC信息量取值最小准则确定模型的阶数。
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（五）脉冲响应函数
脉冲响应函数刻画的是，在扰动项上加一种原则差大小的冲击对于内生变量目前值和未来值所带来得影响。
假设两变量的VAR（1）模型为：
假如 发生变化，不仅目前的Y值立即变化，并且还会通过目前的Y值影响到Y和X的此后取值。脉冲响应函数就是用来描述这些影响的轨迹，显示任意一种变量的扰动怎样通过模型影响所有其他变量，最终又反馈到自身的过程。
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（六）方差分解
重要思想：
把系统中每个内生变量（如m个）的波动按照其成因分解为与各方程信息有关联的m个构成部分，从而理解各新息对模型内生变量的相对重要性。
方差分解的模型为：
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