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随机过程
种类
离散时间、持续时间
离散变量、持续变量
王清生
江西财经大学
金融记录学院
第12章 维纳过程和伊藤引理-2
本章讨论对象
股票价格持续变量、持续时间的随机过程
观测到的股票价格
衍生产品定价关键：伊藤引理
马尔科夫性质-1
马尔科夫性质
未来仅仅跟目前有关，跟历史无关
市场效率
弱型有效：市场竞争
马尔科夫过程
持续时间随机变量-1
持续时间随机变量:马尔科夫性质
变量的变化：
时间段：
独立正态分布：
期望、方差可加性
维纳过程-1
维纳过程/布朗运动性质
时间段 的变化量：
服从
不一样步间段，变化量分布互相独立：马尔科夫性质
变化量分布：
维纳过程-2
较长时间段的变化量：
维纳过程-3
举例：P183例12-1
维纳过程-4
一般微积分：
随机微积分：
维纳过程-5
维纳过程-6