文档介绍：第5讲风险衡量
风险衡量的概念
风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上,运用概率论和数理统计方法对某一特定或者几个风险事故发生的损失频率和损失程度做出估计,以此作为选择风险管理技术的依据。
风险衡量的基础是充分、有效率的数据资料
-数据大量性、具体性、同质性
风险衡量是损失量化分析的过程
-统计分析不等于风险管理
风险衡量是风险管理的重要手段
-风险衡量不是目的
风险衡量的理论基础
大数法则
只要被观察的风险单位数量足够多,就可以对损失进行估计和预测。
类推原理
实务中经常没有足够的统计资料。根据事件的相似性,可以弥补资料的不足。
惯性原理
在风险事故发生条件稳定的情况下,可以利用事物发展的惯性特征进行预测。
概率推理
就总体而言,风险事故的发生呈现某种统计规律性。可以推断各种状态的概率。
在掷钱币时,每次出现正面或反面是偶然的,但大量重复投掷后,出现正面(或反面)。这是最早发现的大数法则之一。
大数法则是近代保险业赖以建立的数理基础。风险单位数量愈多,实际损失的结果会愈接近从无限单位数量得出的预期损失可能的结果。保险公司正是利用在个别情形下存在的不确定性将在大数中消失的这种规则性,来分析承保标的发生损失的相对稳定性。保险人可以比较精确的预测危险,合理的厘定保险费率,使在保险期限内收取的保险费和损失赔偿及其它费用开支相平衡。
大数率
事物发展有各自的规律性,但其间又有许多相似之处。类推法是通过不同事物的某些相似性类推出其他的相似性,从而预测出它们在其他方面存在类似的可能性的方法。
例如,发展中国家的经济发展过程与发达国家已经历的发展过程,就有许多共同的规律性。又如各种鸟翅膀的形状类推飞机翼形。
把先发生的事件称为先导事件,后发生的事件称为迟发事件,当发现它们之间有某些相似之处。就可以利用先导事件的发展过程和特征,类推迟发事件的发展过程和特征,类推迟发事件的发生和未来的发展,起到预测的作用。
类推
风险衡量的作用