文档介绍：【日内策略】R-Breaker
2012-11-09 10:17:00 作者: 来源: 浏览次数:2088
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。 
类型:日内趋势追踪+反转策略
周期:1分钟、5分钟
主要的思想依据上图为:
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。
 
交易规则:
反转:
持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空;
持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多;
突破:
在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;
在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空;
代码(金字塔语言): 
input:ss(1,1,100,10);
手数:=ss;
n:=barslast(date<>ref(date,1));
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
a:=hhv(h,n+1);
b:=llv(l,n+1);
if N>=1 then begin
今高:=a;//今高
今低:=b;//今低
end
观察卖出价:昨高+*(昨收-昨低);//ssetup
反转卖出价:()*(昨高+昨低)-*昨低;//senter
反转买入价:()*
(昨高+昨低)-*昨高;//benter
观察买入价:昨低-*(昨高-昨收);//bsetup
突破买入价:(观察卖出价+*(观察卖出价-观察买入价));//bbreeak
突破卖出价:观察买入价-*(观察卖出价-观察买入价);//sbreak
//条件
空仓做多条件:=c>突破买入价 and holding=0;
空仓做空条件:=c<突破卖出价 and holding=0;
多单反转条件:=holding>0 and 今高>观察卖出价 and c<反转卖出价;