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文档介绍：中山大学
博士学位论文
保险公司风险控制与投资策略研究
姓名:陈树敏
申请学位级别:博士
专业:运筹学与控制论
指导教师:李仲飞
20100601
保险公司风险控制与投资策略研究摘要破产概率所满足的狟匠蹋肔俗臃ɡ专业:运筹学与控制论博士生:陈树敏指导教师:李仲飞教授本文在扩散风险模型、对偶模型的框架下考虑保险公司证券投资、实物/技术投资、再保险、:、再保险/新业务等商业活动,、ü蠼釮方程,我们得到值函数、,,ü,;保险公司可以选择在某一时刻进行项目投资,该投资不直接产生收益,但可以降低公司所面临的风
孟钔蹲士梢晕1险公司带来稳定的资金收入而不影响其风险水平;,:技术投资可以有效降低保险公司破产概率:投资效果越明显、投资所需金额越小,则应该选择尽早投资;反之则应该推迟投资时间,;送猓O展净可以通过比例再保险/,包括项目投资的时机,风险证券的投资金额及再保险/,我们得到值函数的半显式解,,:钅客蹲实拿偶髦饕J芟钅渴找媛影响而与投资金额无明显关系,收益率越高则投资门槛越低;谐』肪辰虾时J项目的投资门槛降低;反之,⑿,,,:动态潭ń灰追延茫狄低蹲剩婊刂疲婊保险公司风险控制与投资策略研究
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