非线性规划的MATLAB解法.ppt

文档介绍：数学建模方法及其应用
韩中庚编著
数学建模教学片
第十二章非线性规划方法
设计制作:
主要内容
第十二章非线性规划方法
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2018年5月7日
非线性规划的一般模型;
无约束线性规划的求解方法;
带约束非线性规划的求解方法;
非线性规划的软件求解方法;
非线性规划的应用案例分析。
一、非线性规划的一般模型
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2018年5月7日
1. 引例:股票的组合投资问题
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2018年5月7日
1. 引例:股票的组合投资问题
试从两个方面分别给出三支股票的投资比例:
(1) 问题的提出
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2018年5月7日
(1)希望将投资组合中的股票收益的标准差降到最小,以降低投资风险,并希望五年后的期望收益率不少于65%.
(2)希望在标准差最大不超过12%的情况下,获得最大的收益.
1. 引例:股票的组合投资问题
(1) 问题的提出
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2018年5月7日
1. 引例:股票的组合投资问题
2 . 模型的分析
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2018年5月7日
1. 引例:股票的组合投资问题
2 . 模型的分析
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2018年5月7日
1. 引例:股票的组合投资问题
3 . 模型的建立
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2018年5月7日
1. 引例:股票的组合投资问题
3 . 模型的建立
问题(2):希望在标准差最大不超过12%的情况下,获得最大的收益.