文档介绍：含金融衍生产品之基金投资组合的风险与绩效管理策略
基金投资数量分析的技术实施目标:
以风险调整的绩效为核心
实现:实时风险与绩效管理
关键问题
如何理解基金投资和数量分析
概况:
基金持有人的期望或偏好
基金投资的标的和运作目标
基金投资的信息披露制度对投资策略的影响
基金投资数量分析的关注点:
投资的目标和持有人的需求
投资标的的特征
投资运作的过程
如何获取风险调整后的绩效提升
关键点:
有效、稳健的收益预测和分析
有效、稳健的风险控制和管理
有效、稳健的成本控制
有效、稳健的过程控制
获取风险调整后绩效提升的关键点
数量分析技术的关键点:
需要把握投资循环过程是什么?如何过程监控?
了解投资组合的构成成分是什么?属性是什么?
组合构建考虑到可实现了吗?
构建的组合具有稳健性吗?
……
含金融衍生产品基金投资组合的数量分析
哪些基金将投资金融衍生产品?
基金投资金融衍生产品采用套期保值、风险对冲、套利还是其他策略?
含金融衍生产品之基金投资组合的基本数量分析是哪些?
如何揭示含金融衍生产品之基金投资组合的风险与绩效?
……
现状和挑战
包含金融衍生产品的基金投资组合的基本数量分析
准备好了吗?
投资组合的估值
投资组合的风险刻画
投资组合的调仓策略
基金投资组合的执行
……
配合策略的技术实现
准备好数据(将要用到什么数据?)
想清楚估值方法(了解组合的基本状况吗?)
确定风险管理体系(选用的指标有用吗?)
确立投资流程和过程监控体系(覆盖到各个细节了吗?)
准备好执行系统(能够保证想到就能做到吗?)
……
策略实施的核心技术是什么?
高速的金融数据传输技术
高效的金融数据表达技术
高性能的金融计算技术
您准备好了吗?