文档介绍：事实上银行家从事的是管理风险的行业。简单来说,这就是银行业。
第一章金融风险基本理论
第一节金融风险概念与种类
一、风险的涵义
风险强调了损失和不确定性。
一般认为,风险与不确定性的区别在于前者可测量。
即风险是一个二维概念,风险是以损失发生的大小与损失发生的概率两个指标进行综合衡量;风险与收益往往存在着紧密的伴随关系。
风险的内涵在于它是在一定时间内,由风险因素(必要条件)、风险事故(充分条件)和风险结果递进联系而呈现的可能性。
风险因素风险事故风险结果
产生或增加引发
风险的形成
有形因素、无形因素(道德风险、心理风险)
二、金融风险的概念
金融风险强调:金融活动、不确定性和损失。
与一般风险的区别为:一是资金融通经营中的风险,二是有收益与损失的双重性。
三、金融风险的特征
(一)金融风险的一般特征
1、隐蔽性
2、扩散性和加速性
3、可变性
4、可控性
(二)金融风险的当代特征
1、高传染性(金融自由化与一体化)
2、强破坏性(金融深化)
年份股票交易 GDP 股票交易/ GDP
2005年 31665 183868 %
2006年 90469(%) 209407(%) %
2007年 460556(%) 246619(%) %
四、金融风险的种类
(一)按照表现形式划分:
1、价格风险(市场风险)
2、流动性风险
3、信用风险
4、操作风险(经营风险)
5、法律风险
6、政策风险
7、国家风险
8、环境风险
9、关联风险
(二)按性质划分:系统风险和非系统风险。
(三)按主体分:金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险、国家金融风险。
(四)按层次划分:微观金融风险、中观金融风险、宏观金融风险
(五)按金融风险业务结构划分:资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险。