文档介绍：管理主流方法一�臃椒ń�辛讼晗傅牟�觥1疚慕岷衔夜�桃狄�惺导��治隽宋夜��摘要商业银行是经营风险的机构,其在向储蓄者提供流动性与资金监控服务的同时,承担着的放松大大增加了银行面临的各种风险。美国次贷危机引发的金融海啸是金融机构在长期繁荣背后所掩盖的市场风险的集中爆发。金融危机在给国际国内金融机构带来损失的同时,也敲响了国内商业银行加强市场风险管理的警钟。此外,随着我国经济增长放缓,货币政策也从原先的从紧转变为适度宽松。利率市场化和汇率形成机制改革以及不断适时调整的货币政策对我国商业银行风险管理提出了更高要求。在复杂多变的国内外经济金融形势下,商业银行应当如何控制利率波动带来的各种市场风险,减小国际金融形势及宏观经济调控对银行经营的冲击,实现从信贷管理向风险管理转变等,这些都是值得我们关注的问题。在此背景下,这一选题具有重大的理论和实践指导意义。本文着眼于我国金融市场化改革进程中商业银行的市场风险管理,分析论述了利率风险是我国银行业最突出的市场风险,较为细致地研究了市场风险的度量模型,对当前市场风险业银行市场风险的表现形式,剖析了金融化进程中我国商业银行市场风险的独特性,并分析了目前我国银行业市场风险度量及管理方面现状。在阐述监管当局对市场风险度量和管理要求的基础上,以同业拆借市场为例,利用��缦斩攘考际醵陨桃狄�性诨醣沂谐∩厦媪�的市场风险进行了实证研究,研究表明基于���宓腣�模型能够较为适合度量我国商业银行在同业拆借市场上面临的市场风险。最后结合��P驮谖夜�氖视眯匝芯浚��出了改进我国商业银行市场风险度量和管理的有效途径。关键词:市场风险��椒ò腿��伦时拘�槔�史缦栈懵史缦�潜在的固有风险。从风险管理的实践来看,利率、汇率和衍生品价格的频繁波动、金融管制
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插图索引表格索引������虴������P拖碌墓兰平峁�图“表¨图牝图¨表们表倘表��商业银行与存款人之间的关系商业银行市场风险度量方法�����耆嗣癖叶颐涝;懵首呤魄榭���年.��年金融机构外汇贷款情况��年���杲鹑诨�雇饣愦娲��银行间隔夜拆借交易量拆借利率均价走势银行间�帐找嫘蛄械恼��约煅�同业拆借市场风险变动趋势图基于��氖谐》缦障薅罱峁雇���扑惴椒ǖ谋冉稀����������金融机构人民币存、贷款基准利率调整情况统计表⋯⋯��.��年金融机构本外币信贷收支统计表金融机构存款准备金率历次调整情况平稳性检验结果异方差性检验结果��效应检验⋯⋯������匠滔碌墓兰平峁�����银行间同业拆借利率��P凸兰频腒���煅榻峁�商业银行�胀�挡鸾柰反缍��誚�值我国资产收益率与国外银行的比较市场风险因子的设定原则⋯.我国商业银行市场风险控制限额表�沙蕹藜拥讶踣墓�图��东南大学硕士学位论文�..�¨�
一虢醢魄洫阻孑~签名趣聊签名辑魄坐,�东南大学学位论文独创性声明东南大学学位论文使用授权声明尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布���以电子信息形式刊登�畚牡娜ú磕谌莼蛑小⒂⑽恼R5炔糠帜谌荨B畚牡墓ú�包括以电本人声明所警交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。子信息形式刊登�谌ǘ�洗笱а芯可�喊炖怼�
第一章绪论��选题背景及意义选题背景选题研究意义商业银行是经营风险的机构,其高负债经营的特点决定了银行提供金融服务的过程也就是承担和经营风险的过程。����虳������沂玖艘�屑范业哪谠诒厝恍浴R�向储蓄者提供流动性与资金监控服务的同时,承担着潜在的固有风险。从风险管理的实践来看,新英格兰银行、英国巴林银行这些知名金融机构因风险管理不善而倒闭破产的案例表明,利率、汇率和衍生品价格的频繁波动、金融管制的放