文档介绍：“三期叠加”下的商业银行风险管理
时间: 2015-03-26 09:58:46 来源: 《中国银行业》杂志2015年第2期
历次经济周期波动经验表明,单纯依靠银行自身的力量,很难与周期性风险相抗衡,只有政府合理运用一揽子宏观经济调节政策,职能部门建立并完善旨在确保金融体系稳定有效运行的监管体制、创造维护经济主体共同利益的有利环境,商业银行审慎稳健经营,多方合力才能成功应对由经济周期性波动引发的经营风险。
文/祁树鹏冯艳渤海银行战略发展部
载于《中国银行业》杂志2015年第2期
 
历次经济周期波动经验表明,单纯依靠银行自身的力量,很难与周期性风险相抗衡,只有政府合理运用一揽子宏观经济调节政策,职能部门建立并完善旨在确保金融体系稳定有效运行的监管体制、创造维护经济主体共同利益的有利环境,商业银行审慎稳健经营,多方合力才能成功应对由经济周期性波动引发的经营风险。
当前,中国正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期“三期叠加”的阶段,经济潜在增长率可能面临长期趋缓的局面。若以国企市场化和银行商业化为标志,当下我国银行业正在经历的才是真正意义上的第一个商业周期。与发达经济体的银行相比,可以说,我国银行业经营管理能力还没有经过一个较为完整的经济周期考验,中国的商业银行应对经济周期的经验不足。如何在复杂的经营环境中行稳而致远,国内银行还亟需不断探索、积累经验。
经济下行期银行业面临多重风险考验
一是经济高速增长时期,商业银行顺周期扩张特征明显,潜在风险不断积聚。得益于近年来中国经济的持续高速增长,国内银行保持了迅猛的发展势头,主要表现在:首先,银行业金融机构资产规模迅速扩张。从整体上看,2003-%。另有数据显示,从2009年到2013年,,远超过去60年贷款增量的总和。其次,整体盈利水平持续快速提升。,,在十年的时间里翻了近五番。再次,营业机构网点及从业人员数量快速攀升。以股份制商业银行为例,营业机构(含分、支行及营业网点)从2009年末的4800多个,增加到2013年末的7600
多个,四年增长了近60%;,,增幅达84%。
理论和经验都表明,在银行资产和利润高速增加时,通常是风险大量积累的时期。回顾前期国内银行的经营行为,潜在风险不断积聚的迹象已然显现。
第一,乐观预期使潜在风险在无形中被低估。出于对经济形势的乐观预期和判断,及在大发展时期迫于与同业拼规模、比速度的压力,银行信贷门槛相对偏低,对压力测试情景假设条件也不够审慎,从风险防范意识到措施的全面放松,使潜在的信用风险、市场风险等被低估,银行在乐观经营情绪下不自觉地承接了一定规模的带险资产组合。
第二,信贷资源集中支持部分随整体经济和固定资产投资快速发展的亲周期性行业。央行数据显示,,%。此外近两年快速增长的银行理财和信托理财也多以房地产和基础设施为主要投资标的。在决策层下决心通过深化改革解决长期以来我国经济积累的慢