文档介绍：EViews beta在面板数据模型估计中的应用
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进入工作目录cd d:\nklx3,在指定的路径下工作是一个良好的****惯
2、建立面板数据工作文件workfile
(1)最好不要选择EViews默认的blanaced panel 类型
Moren_panel
(2)按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件
3、建立pool对象
(1)新建对象
(2)选择新建对象类型并命名
(3)为新建pool对象设置截面单元的表示名称,在此提示下(Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line )输入截面单元名称。建议采用汉语拼音,例如29个省市区的汉语拼音,建议在拼音名前加一个下划线“_”,如图
关闭建立的pool对象,它就出现在当前工作文件中。
4、在pool对象中建立面板数据序列
双击pool对象,打开pool对象窗口,在菜单view的下拉项中选择spreedsheet(展开表)
在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称,如果是面板数据序列必须在序列名后添加“?”。例如,输入GDP?,在GDP后的?的作用是各个截面单元的占位符,生成了29个省市区的GDP的序列名,即GDP后接截面单元名,再在接时期,就表示出面板数据的3维数据结构(1变量2截面单元3时期)了。
请看工作文件窗口中的序列名。展开表(类似excel)中等待你输入、贴入数据。
5、贴入数据
(1)打开编辑(edit)窗口
(2)贴入数据
(3)关闭pool窗口,赶快存盘见好就收
6、在pool窗口对各个序列进行单位根检验
选择单位根检验
设置单位根检验
单位根检验结果
注意检验方法和两种检验的零假设:
Null: Unit root (mon unit root process)各截面有相同的单位根
Null: Unit root (assumes individual unit root process)允许各截面有不同单位根
其中,Levin, Lin & Chu t*检验拒绝含有单位根的零假设,即拒绝非平稳
7、在pool窗口对面板数据组合进行协整检验
选择进行协整检验
协整检验设置对话框,注意有3种检验方法(test type)
协整检验结果,同样要注意两种假定(含有AR,即含有单位根,非协整),两种零假设都是非协整,小概率事件发生拒绝非协整。
本例题检验的4个序列时协整的,特别提示还要看各个序列的单位根检验是否是同阶单整的,否则单凭协整检验的结果根据不足。
8、建立混合模型
在pool对象窗口的proc(过程)的下拉式菜单中选择估计打开模型设置窗口。
混合模型的设置
混合模型的结果
9、建立变系数模型
这里只建立一次变一个变量且在截面维的变系数模型。当然也可是在时间维的变系数。而且可以一次不止变一个变量的系数。
变系数模型的设置