文档介绍：跨市场“恒生ETF”全网测试方案
一、测试目的
为了确保跨市场ETF(恒生ETF)业务顺利开展,深圳证券交易所(简称“深交所”)和中结算有限责任公司深圳分公司(简称“中国结算深圳分公司”)定于2012年8月4日(星期六)联合组织跨市场ETF业务全网测试,通过模拟跨市场“恒生ETF”证券交易、申购赎回及相关的登记结算业务全过程,以检查市场参与各方对跨市场“恒生ETF”业务的适应性。
二、参测单位
深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
深圳证券通信公司
相关会员单位
(1)参与跨市场“恒生ETF”二级市场交易测试:所有会员。
(2)参与跨市场“恒生ETF”一级市场申购赎回测试:暂定的“恒生ETF”(159920)代办证券公司(以下简称“恒生ETF PD券商”),包括:国泰君安、海通证券、申银万国、光大证券、湘财证券、兴业证券、长江证券安证券、中投证券、银河证券、中信证券、中信建投、中金公司、国都证券、信达证券、方正证券、广州证券、齐鲁证券、华泰证券、高华证券、瑞银证券、中银国际、浙商证券、中信金通、中信万通、广发证券、东吴证券
。
中证指数公司
其他各相关单位
三、测试内容
(一)跨市场“恒生ETF”交易及申购赎回的模拟测试
通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算(即模拟8月4日T日和8月5日T+1日),验证基于《关于修订<深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南>等数据接口规范的通知》、《中国结算深圳分公司关于修订跨市场ETF数据接口的通知》和《基金管理人登记结算数据接口规范》()的市场各参与方系统的正确性。
1、T日
交易系统:跨市场“恒生ETF”(159920)及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回、成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示;其它日常交易业务。
结算系统:T日跨市场“恒生ETF”(159920)交易、申购赎回的清算;跨市场“恒生ETF”(159920)赎回现金替代的清算。
券商系统:跨市场“恒生ETF”(159920)及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收、IOPV揭示
;其它日常交易业务;日终股份和资金清算交收。
2、T+1日
交易系统:跨市场“恒生ETF”(159920)及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回、成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示;其它日常交易业务。
结算系统:T日跨市场“恒生ETF”(159920)交易的交收、申购逐笔全额非担保DVP交收、赎回份额非担保交收;T+1日跨市场“恒生ETF”(159920)交易、申购赎回的清算;跨市场“恒生ETF”(159920)赎回现金替代的交收。
券商系统:跨市场“恒生ETF”(159920)ETF及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收、IOPV揭示;其它日常交易业务;日终股份和资金清算交收。
四、测试时间安排
测试时间为2012年8月4日(星期六)8:30至19:00。
深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至10:30,其中10:00-10:05模拟中午休市。T+1日接收交易委托的时间为15:00至16:00,其中15:30-15:35模拟中午休市。
中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理,结算数据分2次回报。
具体安排请见下表:
实际时间
(8月4日)
主要测试内容
会员及基金管理公司
重点测试内容
模拟日期
8:45开始
双向通信系统发送申购赎回清单文件
接收申购赎回清单
()
T日:2012年8月4日
9:15-10:30
模拟T日交易。交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。其中:9:25进行集合竞价撮合,9:30至10:00、10:05至10:27为连续竞价时间,10:27至10:30为收盘集合竞价时间, 10:00-10:05模拟T日中午休市。
“恒生ETF”的交易申报、申购赎回申报。
10:00之前
华夏基金公司模拟跨市场“恒生ETF”申购及赎回现金差额、模拟申购赎回现金替代多退少补、赎回现金替代等管理人清算数据。
。
13:30前
中国结算深圳分公司模拟T日“恒生ETF”清算交收处理。
13:30-14:00
第一次结算数据发送。
接收结算数据:(4日)、
(4日)、
(4日)、
(4日)、
(4日)、
(4日)、