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基于项目管理思路的商业银行业务风险管理
[摘要] 银行业的风险管理不仅决定着银行自身的经营业绩和竞争力,而且影响国家金融市场的稳定和社会的和谐发展。本文基于项目风险管理思路,结合商业银行业务风险管理的特点,从风险识别、风险评价、风险应对和风险监控四个方面进行了初步探讨,给商业银行业务风险管理提供了一种新思路。 
[关键词] 项目管理;银行业务;风险管理 
 
2006年12月11日,中国入世5年保护期结束,中国金融业全面开放,这标志着中国对WTO承诺的全面兑现,必将进一步促进中国经济的全球化,必将对我国金融业的发展产生深远影响。的确,我国很多银行的业务及其风险管理框架都日趋全球化,而监管结构却依然是立足于本国情况的。在这种情况下,我国监管当局必须解决跨境信息共享和监管协调问题,明确地划分监管职责,避免重复履行职责或分散履行职责,造成缺口。同时,笔者认为,由于历史问题,我国商业银行(简称银行)必须立足本国实际,踏踏实实做好所有业务的全面风险管理。 
项目管理是一门近年来兴起并获得广泛推广和应用的新学科,也是一种通用的管理方法,其实质是利用全新的管理方法和特殊的管理技术更好地监控和有效地利用现有资源。该理论方法已成为
现代管理实践的理论基石,其完整的知识体系包括项目范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、综合和人力资源共9大管理。其中风险管理包括4步:风险识别、风险评估、风险应对计划、风险监控。而风险是金融中介和交易活动中不可避免的因素,虽然我国银行在巴塞尔新资本协议的基础上实施全面风险管理,但无论对银行交易业务还是非交易业务都可将其视为一个个项目,甚至为项目群或项目组合。为此,笔者将项目风险管理方法引入到银行业务风险管理中,并做初步探讨。 
 
一、银行业务项目风险识别 
 
现代银行业务项目是一个复杂的开放系统,影响它的风险因素很多,关系非常复杂,并且各个风险因素所引起的后果的严重程度也不一样,因此需要对其进行全面识别,为决策者提供决策依据。风险识别作为项目风险管理的第一步,是指从系统的观点出发,横观银行业务项目所涉及的各个方面,纵观其发展过程,将引起风险的极为复杂的事物分解为比较简单的、容易被识别的基本单元,从错综复杂的关系中找出因素之间的最根本、最本质的联系,在众多的影响因素中抓住主要因素,并且分析它们引起风险与收益变化的程度。 
项目风险识别的基础是历史数据、经验等,针对具体项目而言,主要有:项目说明书、制约因素和项目前提条件以及同类项目的历史信息等。风险识别的过程主要包括收集资料、分析不确定性、确定风险事件、编制风险识别报告等。
 
(一)收集相关资料。风险识别应收集包括风险管理计划、各种历史信息及其他项目计划在内的数据信息,并对其进行初步处理。商业银行业务大体上有三类:负债业务、资产业务以及中间业务和表外业务。例如:资产业务中的贷款,银行必须掌握贷款客户的资信资料,贷款担保品的变现能力、贷款数额等。 
(二)分析不确定性。在基础数据或信息收集的基础上,风险识别应从两方面对银行业务项目的不确定性进行分析:不同时期的不确定性分析、不同业务目标的不确定性分析。例如:贷款业务有计划经济时期与现阶段之分、有银行上市前后之分、还有企业贷款与个人贷款之分等。再例如:分析利率在多大范围内变动会引起借款人提前偿付借款本息和存款人提前支取存款的潜在选择权的不确定性大小。 
(三)确定风险事件,并将风险归纳、分类。在银行业务项目不确定性分析的基础上,风险识别应进一步分析这些不确定因素引发的风险的大小,确定出风险事件,并对这些风险进行归纳、分类。通常归为5大类:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和
法律风险。 
(四)编制风险识别报告 
风险识别的最终目的是要编制出风险识别报告,将风险识别的结果,包括已识别出的风险、潜在风险和风险征兆整理出来,形成书面文件,递交给商业银行的风险管理部门。 
 
二、银行业务项目风险评价 
 
风险识别仅解决了项目有无风险事件的问题,而各种风险事件发生的可能性,风险事件的后果和影响范围的大小,以及所考虑的全部风险事件对项目实施的总体影响等问题还有待进一步的分析,这就需要对其进行科学评价。项目的风险评价是指运用定性或定量的评价方法对风险发生的概率、风险事件的后果和影响范围以及项目中整体风险对项目成功的总体影响进行分析、排序或衡量,以最终确定项目总体风险或其发展趋势的过程。广义上的风险评价包括收集数据、建立风险模型、风险估计和风险评价4个步骤。 
(一)收集数据。通常数据的收集包括:风险管理计划,已识别的风险,潜在风险及风险征兆和项目历史信息等。例如:对于银行信用风险