文档介绍：深圳大学
硕士研究生课程教学大纲
课程名称与编号金融工程学(Financial Engineering)
适用专业应用数学
先修课程
教学方式讲授
一、课程设置的指导思想
金融工程是20世纪80年代末,90年代初出现的一门工程型的新兴学科。它将工程思维引入金融领域,综合地采用各种工程技术方法(如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。
二、教学的基本要求
通过学****要求了解重要的金融工程工具:如远期利率合约、期货、互换和期权。并了解如何使用这些金融工具,为管理利率分险、货币风险、股权风险和商品风险掌握相应的基础知识。
三、教学内容
(可以提出各章节的教学目的或要求)
第1章导言(Introduction)
§ 25年的演变
§ 什么是金融工程
§ 金融工程和风险
第2章期货市场
§ 金融市场概览
§ 现金工具和衍生工具
§ 资金充足要求
第3章远期价格
§ 远期汇率
§ 远期利率
§ 实践中的即期和远期价格
第4章远期利率协议
§ 定义与术语
§ 用远期利率协议避险
§ 远期利率协议的定价与表现
第5章综合的远期外汇协议
§ 定义与术语,SAFE
§ SAFE应用举例
§ 远期利率协议和SAFE的好处
第6章金融期货
§ 什么是金融期货
§ 期货保证金
§ 现货市场与期货市场的比较
第7章短期利率期货
§ 定义
§ 不同短期期货合约的比较
§ 套期组合头寸
第8章债券和股票指数期货
§ 定义与术语
§ 交割机制
§ 对股票指数期货进行套期保值的问题
第9章互换
§ 互换市场的发展
§ 货币互换
§ 贴现因子和贴现函数
第10章期权:从初级到高级
§ 期权术语
§ 期权的定价
§ 期权的行为
第11章期权:从基石到特异品
§ 期权组合的基石
§ 套利组合
§ 特异期权
第12章金融工程技术的应用
§ 金融风险的来源
§ 确定套期保值的目标
§ 套期保值方案的效果评估
第13章管理外汇风险
§ 期权是“变色龙”
§ 基本的期权套期保值
§ 动态套期保值
第14章使用远期利率协议、期货合约和互换交易管理利率风险
§ 使用远期利率协议,使用短期利率期货合约
§ 管理收敛基差
§ 使用互换合约
第15章管理利率风险——使用期权和以期权为基础的工具
§ 利率保证
§ 使用上限和下限
§ 使用上限权和互换权
第16章管理股权风险
§ 期权策略
§ 证券组合保险
§1