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文档介绍：第七章国家风险管理
本章精粹:
国家风险识别
国家风险评估
国家风险控制
国家风险的报告和监控
案例导入
参见教材P230
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第七章国家风险管理
学****目标
了解国家风险的成因,了解我国商业银行国家风险的表现,了解国家风险计量模型,了解国家风险评级指标体系。
理解引起国家风险的关键因素。
掌握国家风险预防和控制的主要方法。
核心概念
经济风险、社会风险、政治风险、国家风险评级、国家风险控制、国家风险监控
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第一节国家风险识别
一、国家风险成因
国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
最经常导致国家风险发生的事件可分为以下几种。
(1) 政治事件。如战争、国外武力的占领、***、领土争端造成的混乱、意识形态差异、经济利益冲突、地方主义、政治极端主义,等等。
(2) 社会事件。如内乱、***、种族战争造成的社会秩序失常、不平等收入分配、宗教分裂和社会阶层间的对抗等。
(3) 经济事件。如GNP长期负增长、产品成本的迅速提高、出口收入的降低和进口的突然剧增等。
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第一节国家风险识别
二、国家风险类型

1) 经济风险
2) 政治风险
3) 社会风险

1) 间接风险
2) 到期不还风险
3) 债务重新安排风险
4) 债务勾销风险
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第一节国家风险识别
三、国家风险特征
国家风险具有以下几个特征。
(1) 国家风险产生于跨国经济经营活动中。
(2) 国家风险与国家主权行为紧密相关。而两者紧密相关是国家风险概念的重心。
(3) 国家风险是个人和企业所无法抗拒的因素导致的。
(4) 国家风险往往是国际经济活动中的歧视性风险。
国家风险有以下特点。
(1) 贷出款项的商业银行与借款人处于不同的主权国家(地区)。
(2) 凡是跨越国境的信贷业务,不论接受贷款的对象如何,贷出款项的商业银行均有可能遭受国家风险造成的损失。
(3) 国家风险是与国家主权行为相关而无法由任何经济个体的行为所控制的,换个角度讲是政府能控制的事故导致了国家风险。
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第二节国家风险评估
一、国家风险评估方法





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第二节国家风险评估
二、国家风险计量模型



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