文档介绍：振荡波幅,交易策略及交易体系
简述
振荡波幅交易系统是根据外盘及商品本身价格走势的基本规律,由计算机计算价格的理论振荡区间(概率交易),短期趋势走向的重要参考点位,并在此基础上,提供具体交易依据的交易系统。
其重要的数据表现是:每日的参考选高(低)点,外盘测高(低点),外盘均比,市场实际提供的有效选高(低)点。赢利目标有,半程(第一赢利目标位)测高(第二赢利目标位),等。从而达到发现价值,把握交易,资产增值增长的目的。
模式核心
基于本系统的交易,其价值交易体现模式是波段交易大赚小亏。所有基于本系统的交易必须尊崇这一点,在不符合交易特征,不符合赢损比的市场情况下没有交易。
赢利理念
盈利理念:多空双向逻辑判断,短,中期趋势结合。
多品种交易在赢利情况下,推进趋势的中长线单品种大仓位跨夜趋势交易结合。
盈利手段:
1,判断有效选点的日内波段交易
2,判断有效选点的日内波段转跨夜波段交易
3,判断有效选点的连续逻辑中线趋势交易
重要的名词及其含义
参考选高(低)点:参考选高以下近点是做空好点,当价格超过参考选高,有时大涨。参考选低以上近点是做多好点,当价格低于参考选低,有时大跌。它们是重要的日内参考线。应密切关注在该点位置的价格变化。同时具有压力和支撑的双重含义。
外盘测高(低)点:根据当日行情测算次日行情理论上的最高点和最低点。价格过外盘测高常会大涨,价格破外盘测低常会大跌。
外盘均比:是与外盘上平的正常比价,外盘均比上多,外盘均比下空。
选高(低)点:市场实际运行后对应的高点和低点。选对低点对可到高半程,不到高半程选低点错。选对高点对可到低半程,不到低半程选高点错。
半程:短线波段第一盈利目标位。
测高:短线波段第二盈利目标位。
止损点:交易品种的最大承损金额,或选点被破,选点即为损点,均需要止损。
停利点:持仓过程中,对于盈利持仓的保护性止损点,任何交易在持仓中均设置停利点保护头寸及利润。
止盈点:达到盈利目标为止赢点平仓,或触发停利点转为止赢点。
短线交易与目标管理
系统如何判断趋势,以及交易者如何判断趋势
市场只有一个方向,那就是正确的方向,它不分牛市,也不分熊市,“莫望浮云遮望眼,风物长宜放眼量”投机者的目光应该面对未来,并对未来制定策略。
赢损比:本系统长期运行检测的短线核心赢损比为3:1,在交易中应保持在此基数以上,最低不低于2:1;当价格已经脱离有效选点,赢损比转为1:1,甚至1:2时,没有交易。并力争有利的单,赢损比放大到4:1,甚至更高。
盈利管理:所有基于短线半程内的交易,对应半程为唯一盈利目标。
对应半程盈利的目标管理分为持仓3个阶段执行:(以下举例说明)
假设L为例,选点—半程150点。理论损点50点,赢利100点,赢损比2:1;
A,开仓后,旋即被套,触发50点止损点,无条件立刻止损。
B开仓后,旋即被套,未触发50点止损点,但破有效选点,也应无条件止损,若市场较强,依旧符合操盘手交易方向的判断,可再次介入。
C,开仓后,价格脱离成本20点,此时只守成本止利点。成本价格上浮10点,执行追计止损。
D,开仓后,价格脱离成本50点,此时只守止利点,成本价格上浮动20点,执行追计止损。
E,开仓后,价格脱离成本100点,此时只守止利点,成本价格上浮动50-60点,执行追计止损。
F,开仓后,价格达到第一赢利目标位150点,此时短线单,可以获利了结。若转为第二目标,或跨夜交易,其策略见下文。
记住:任何交易的核心都是大赚小亏,虽然我们不能保证每次交易都能拿到第一赢利半程,但请记住,开仓后,半程是你这笔交易的第一目标,其他的不是。
假设市场触发了本次交易的止利点或止损点,那么本次交易结束,请准备下笔交易。
平仓
平仓的因素有三个:
触发损点
触发停利点
触发止盈点
由于赢利目标并不是一个确定性概率,所有赢利单必须设置停利点保护。如被市场打出,本次交易可视为结束。由于在准确判断选点的基础上,半程停利止赢是系统的一个大概率事件,当在未触及目标前,所有交易部位,在赢利状况下,假设半程目标150,可原则上分为3阶段,开仓被套,触发止损条件,止损。开仓后赢利50点,可设置停利位10-20点,赢利100点时可设置停利位50-60点,给行情一定的振荡发展的空间,等待本次交易的盈利目标,以及更高的盈利目标,对于盈利不盖盖。
任何平仓因素的触发,操盘手必须执行交易动作。
加减仓
在正确的趋势中,扩大头寸,在错误的趋势中减少头寸,是保护权益扩大利润的重要手段。每一次交易动作都有风险,加新仓后,应立即计算新的停利点,保护头寸及权益。短线半程内的加仓动作应立足于加仓后成本仍低于市价有利,并能提供停利点保护这一原则上。原则上一次动作只加一倍仓。加仓后设好停利点,转入持仓策略执行。错单坚决不加仓,不补仓。