文档介绍：尚制犬謦硕士研究生毕业���论文南开大学经济学院金融学系研究方向:论文题目:完成时间:国有商业银行信用风险研究��年��王新建副教授姓学号:年级:专业:导师:刘金凤��级金融学货币银行学名:。二零零五年五������一、,�
内容提要现代经济实质上是信用经济,银行作为信用中介的提供者,每进行一笔授信,就必然会承担与之相当的信用风险。世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因就是信用风险。因此,信用风险的管理是银行管理的重点。从�世纪�年代以来,由于数理方法的广泛运用、新巴塞尔协议的出台、金融市场的发展,西方出现了许多新的度量模型和方法。但在我国,对信用风险的分析还主要停留在定性分析的基础上,定量分析的研究和应用比较少,不能满足对贷款分析和评价的需要。对于现代先进信用风险度量方法的学****借鉴,不仅有利于我国商业银行的信用风险的有效管理,也有利于银行增强自身的竞争力和抗风险能力。因此,对于信用风险进行深入的研究具有十分重要的现实意义。本文以定性和定量分析相结合,以现代信用风险模型为核心,对我国国有商业银行信用风险管理进行研究探讨。本文共分为五个部分,第一部分介绍了信用风险的概念、特点、成因及信用风险管理理论、方法,这是全文分析研究的基础。第二部分分析了我国国有商业银行的信用风险管理的情况以及存在的问题。第三部分对各种信用风险管理方法进行了比较分析以找出适合我国国有商业银行的信用风险管理方法一信用风险附加模型。第四部分对信用风险附加模型进行了详细的介绍,并对其在我国国有商业银行的应用进行了实证研究。第五部分从我国国有商业银行信用风险管理存在的问题着手对我国国有商业银行的管理提出了可操作性的建议。关键词:信用风险信用风险管理国有商业银行内窖挺篮\
.�����.������������������畁����’���.��,�����.���琺��������瑃�����.�,������.���.�����������������痑�����������·��������甀���瑃������.��������.����猳�����甌����.���篶���
南开大学学位论文电子版授权使用协议本人完全了解《南开大学图书馆关于保存、使用擎位论文的管理办法》。同作者签名:纠侄吼论文《国有商业银行信用风险研究》系本人在南开大学工作和学****期间创作完成的作品,并已通过论文答辩。本人系本作品的唯一作者�凇�髡�,即著作权人。现本人同意将本作品收录于“南开大学博硕士学位论文全文数据库”。本人承诺:己提交的学位论文电子版与印刷版论文的内容一致,如因不同而引起学术声誉上的损失由本人自意南丌大学图书馆在下述范围内免费使用本人作品的电子版:本作品呈交当年,在校园网上提供论文目录检索、文摘浏览以及论文全文部分浏览服务�畚那���。公开级学位论文全文电子版于提交�旰螅�谛T�网上允许读者浏览并下载全文。注:本协议书对于“非公开学位论文”在保密期限过后同样适用。院系所名称:经济学院学号:���日期:��年����负。
第一章商业银行信用风险管理概述第一节商业银行信用风险现代经济实质上是信用经济,银行作为信用中介的提供者,每进行一项授信,银行即会承受与之相应的信用风险,“银行因为承担风险而生存和繁荣,而承担风险正是银行最重要的经济职能,是银行存在的原因。”本章将介绍商业银行信用风险及其管理理论和分析方法。一、信用风险定义信用风险,传统的观点认为是指交易对象无力履约的风险,也即债务人未能如期偿还其债务造成违约而给经济主体带来的风险。这种观点认为只有在到期不履约且给经济主体造成损失时,经济主体才受到信用风险的损害,因此银行在评估时往往只考虑借款人违约或不违约两种状态,而忽略合约期内因借款人信用等级下降使贷款价值降低雨给银行带来的损失风险。近年来认为信用风险是由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性。这样,信用风险不仅仅存在于合约到期是否履约这一时点,还存在于整个合约有效期间。二、信用风险的特点信用风险除了有广泛性、传递性、必然性等一般特征之外,还有些独特特征,了解这些特征有利于研究如何进行风险管理。��信用风险呈一种偏态分布,并且分布存在“肥尾”现象。因为借款人不违约,银行获得利息部分的价差收入;如果借款人违约则银行损失的不仅是利、
\、�彤////,/∥息还有比利息大得多的本金,这种不对称造成了信用风险概率分布向左倾斜,出现“肥尾”。这使得难以利用正分布动态许多统计特性来分析它,如果用正态分布来分析信用风险,会低估风险损失的概率。如图��所示图��信用风险的概率分布特征信用风险受到多种因素既包括企业等微观层面的影响也包括行业、政策、法��信用活动的不确定性信用风险形成的根本原因是信用活动的不确定性。在信用活动中,不确定性包括外在不确定