文档介绍：新一代Unix版报价回购业务操作指引
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新一代UNIX版报价回购业务操作指引
当前版本
作者
廖仕春
部门/厂商
质量控制部
完成日期
2011-07-01
版本号
作者
操作
日期
说明
廖仕春
创建
2010-07-01
目录
1 引言 3
2 报价回购报盘机的配置和使用 4
3 报价回购参数设置 6
价回购总额度设置 6
报价回购品种额度设置 7
报价回购品种总额度设置 8
报价回购巨额购回设置 9
自动续作取消截止时间 9
回额额度与标准券比例 10
4 报价回购协议维护 10
客户报价回购协议维护 10
5 报价回购债券质押出入库 11
报价回购债券质押 11
6 报价回购交易 12
报价回购申报 12
报价回购展期续约申报 14
报价回购提前终止 15
展期续约终止 16
报价回购预约提前终止 17
报价回购撤销预约提前终止 18
预约提前终止自动申报 19
7 报价回购查询 20
报价回购成交情况统计 20
报价回购信息查询 21
报价回购业务统计表 22
报价回购当日监控 22
报价回购质押券监控 23
新立回购表 24
回购到期表 24
未到期回购利息计提表 25
未来到期日信息查询 25
报价回购历史查询 26
额度强制回收监控 27
引言
2008年,我国股市受全球金融危机影响大幅下跌,持续低迷,客户资金纷纷从股票市场“出逃”。以国信证券为例,2008年客户保证金余额从高峰期的700亿元最低降至290亿元,降幅达59%。调查显示,很大一部分资金流向了低风险、高流动性的银行现金理财产品。由于证券公司传统业务中没有类似的产品,因此大量客户资金频繁进出证券公司和银行,这既给客户带来不便,也使证券公司流失了客户资产。在这种背景下,国信证券开始思考开发此类产品的可行性。债券质押式报价回购业务(以下简称“报价回购”)是国信证券从市场的需要和客户的需求出发,以现行债券质押式回购为基础,与上交所和登记结算公司上海分公司共同探索开发的金融服务产品。
报价回购报盘机的配置和使用
报价回购报盘和普通交易报盘相区分,采用单独报盘方式:
报价回购只有委托库和确认库(都为repo_quote_ordwth表)。
报价回购使用专门的虚拟席位,席位名称固定为“BJHGXW”;自营和非自营的客户在报价回购的业务中,委托和报送的还是它们自己股东下的席位。
使用补丁包中报价回购的报盘机(报价回购使用单独的报盘机)。
报价回购的基本配置和普通的是一样的(修改XP,队列等报盘机的配置).委托时根据此设置,修改此标志的报盘席位;根据此特殊席位将委托信息发送到指定XP队列;报盘程序从指定XP队列上获取委托信息,发送到对应的报价回购业务接口.
报价回购报盘柜台系统的配置:
1)报盘队列的配置:添加一条上海A席位为“BJHGXW”的记录。
2)交易接口的配置:报价回购的接口类型为”BJHG”,如下图:
报盘机的启动如图:报价回购只有委托和确认。
报价回购参数设置
价回购总额度设置
【报价回购总额度设置】菜单,可以查看对手方账户的基本情况,包括对手方证券账户、对手方席位代码、证监会审批额度、质押库总额度。其中可以通过本菜单设置证监会审批额度。
涉及表:BJ_SUMBOND
报价回购品种额度设置
【报价回购品种额度设置】菜单可以用于设置品种的“到期年收益率”、“提前终止年收益率”、“品种额度”、是否可展期、是否可交易。
报价回购的品种包括1天期(205001),7天期(205007),14天期(205014),28天期(205028),91天期(205091)。
涉及表:BJ_BOND
报价回购品种总额度设置
该菜单是对品种额度进行修改的功能,需要进行严格的复核操作(当修改后品种总额度达到某个额度时,则需要另外一个操作员进行复核)。
报价回购巨额购回设置
【报价回购巨额购回设置】用于控制巨额购回,当提前终止委托额度大于本菜单设置的值,将会被限制。
巨额购回设置从类别上分“额度控制”和“比例控制”。
“额度控制”:不允许单笔提前终止额度大于设置数。
“比例控制”:不允许当日累计提前终止额度大于设置比例。
巨额购回设置从优先级别上分“总额控制”和“品种控