文档介绍：教学大纲
《金融工程》教学大纲
 
 
 
 
 
 
 
 
课程名称: 金融工程
系(院、部): 金融学院
教研室: 金融工程教研室
 
 
  
金融工程教研室
 
编写说明
 
本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程,是财政金融学院金融工程专业的核心课程之一。
本课程修读对象为金融系各本科专业学生。《金融衍生工具》课程从基础上阐述了外汇期货、利率期货、金融期权、互换等主要金融衍生工具的基本理论、基本方法和基本技巧。旨在使学生了解和掌握金融衍生工具监管的主要内容、执行部门、场外交易的发展现状和监管方法,及金融衍生工具监管的国际合作。介绍其新型的衍生工具,其主要内容包括新型的期权、期权,期货在保险业的新运用、衍生工具在其它行业的运用。
本课程将理论综述、实物操作、案例分析有机结合,全面的勾画了金融衍生工具的脉络框架,阐述了金融衍生工具市场的发展规律。
本课程的先导课程是金融市场学、货币银行学、投资学、国际金融学等专业基础课程。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
课时分配表
章节
教学内容
学时安排
第一章金融工程学导论
场内交易市场
场外交易市场
远期合约
期货合约
期权
交易者的类型
套期保值者
投机者
套利者
危险
2
第二章货币的时间价值
利率的类型
利率测算
零息票利率
债券定价
国库券零息票利率的计算
远期利率
远期利率协议
久期
凸性
利率期限结构理论
8
第三章期权的基本性质
期权类型
期权头寸
标的资产
股票期权的性质
报纸上的期权行情
交易
佣金
保证金
期权结算公司
监管
税收
认股权证、管理层股票期权和可转换债券
场外交易市场
4
第四章期权定价的二叉树模型
单步二叉树模型
6
风险中性定价
两步二叉树模型
看跌期权的例子
美式期权
Delta
选择u和d拟合波动率
增加二叉树模型中的时间段数
第五章期权定价Black-Sholes –Merton 模型
关于股票价格变化的假设
预期收益率
波动率
由历史数据来估计波动率
布莱克-斯科尔斯模型中的假设
无套利理论的实质
布莱克-斯科尔斯定价模型
风险中性定价
隐含波动率
股息
对管理人股票期权定价
8
第六章期权定价模型的简单应用
无股息股票的二叉树模型
采用二叉树来对股指、货币及期货期权定价
对于支付股息的股票的二叉树模型
基本二叉树方法的推广
构造树形的其他方法
蒙特卡罗模拟法
4
第七章金融互换概述
互换类金融衍生工具概述
利率互换
货币互换
商品互换
股权互换
定价原理
4
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一章     金融工程学导论
场内交易市场
场外交易市场
远期合约
期货合约
期权
交易者的类型
套期保值者
投机者
套利者
危险
第二章货币的时间价值
利率的类型
利率测算
零息票利率
债券定价
国库券零息票利率的计算
远期利率
远期利率协议
久期
凸性
利率期限结构理论
第三章期权的基本性质
期权类型
期权头寸
标的资产
股票期权的性质
报纸上的期权行情
交易
佣金
保证金
期权结算公司
监管
税收
认股权证、管理层股票期权和可转换债券
场外交易市场
第四章期权定价的二叉树模型
单步二叉树模型
风险中性定价
两步二叉树模型
看跌期权的例子
美式期权
Delta
选择u和d拟